Хотите диверсифицировать портфель помимо DODIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с DODIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DODIX.
Лучшие диверсификаторы для DODIX
45 фондов имеют низкую корреляцию с DODIX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.28, против -0.06 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.28 | -0.08 | -0.06 | 76 | Energy Equities | DODIX vs FSENX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | -0.07 | 0.03 | 0.10 | 93 | Bank Loan | DODIX vs FFRHX | |
| Cliffwater Corporate Lending Fund | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 100 | High Yield Bonds | DODIX vs CCLFX | |
| AQR Long-Short Equity Fund | 0.05 | -0.03 | -0.09 | 68 | Long-Short | DODIX vs QLEIX | |
| AQR Long-Short Equity Fund Class N | 0.05 | -0.03 | -0.09 | 65 | Long-Short, Actively Managed | DODIX vs QLENX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от DODIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с DODIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.37, против -0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.37 | -0.15 | -0.11 | 69 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.31 | -0.11 | -0.08 | 74 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.29 | -0.10 | -0.08 | 67 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.29 | -0.10 | -0.08 | 78 | Energy | |
| Devon Energy Corporation | -0.27 | -0.10 | -0.07 | 76 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DODIX
Добавьте DODIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DODIX