Сравнение DODIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
DODIX управляется Dodge & Cox. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DODIX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODIX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции DODIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.05% против 12.25% соответственно.
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и SCHD
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
DODIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
DODIX
SCHD
Сравнение DODIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODIX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.88 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.32 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.05 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 3.55 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.88 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.58 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.84 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между DODIX и SCHD составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и SCHD
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и SCHD
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.89% | -33.37% | +16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -12.74% | +9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | -16.85% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -33.37% | +16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -3.43% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -3.34% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 3.75% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и SCHD
Текущая волатильность для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) составляет 1.82%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что DODIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 2.33% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 7.96% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 15.69% | -11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 14.40% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 16.70% | -12.28% |