Сравнение DODIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
DODIX управляется Dodge & Cox. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODIX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности DODIX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции DODIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.59% против 11.46% соответственно.
DODIX
2.47%
-1.72%
3.13%
7.88%
1.40%
2.59%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| DODIX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 5.47 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 5.92% | 11.09% |
| Макс. просадка | -16.38% | -33.37% |
| Текущая просадка | -3.82% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и SCHD
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между DODIX и SCHD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и SCHD
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.18% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% | 3.07% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и SCHD
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.38%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и SCHD
Текущая волатильность для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) составляет 1.68%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что DODIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.