Сравнение DODBX с FFNOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. FFNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODBX или FFNOX.
Основные характеристики
| DODBX | FFNOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.10% | 12.78% |
| Дох-ть за 1 год | 19.57% | 20.85% |
| Дох-ть за 3 года | 5.62% | 3.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.41% | 9.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.43% | 8.97% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 4.41 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 5.15 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 22.37 | 12.54 |
| Индекс Язвы | 0.96% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 7.04% | 10.75% |
| Макс. просадка | -50.21% | -48.68% |
| Текущая просадка | -0.94% | -1.32% |
Корреляция
Корреляция между DODBX и FFNOX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODBX и FFNOX
С начала года, DODBX показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у FFNOX с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям FFNOX по среднегодовой доходности: 8.43% против 8.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и FFNOX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODBX c FFNOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и FFNOX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности FFNOX в 1.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 2.69% | 2.63% | 2.04% | 1.60% | 2.18% | 2.42% | 2.16% | 2.14% | 2.26% | 2.18% | 4.23% | 1.68% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 1.85% | 3.83% | 2.04% | 1.87% | 1.59% | 2.25% | 2.25% | 1.86% | 2.09% | 2.50% | 4.56% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и FFNOX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.21%, примерно равная максимальной просадке FFNOX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и FFNOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и FFNOX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 2.20%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.