PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODBX с FFNOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODBX с FFNOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DODBX (Dodge & Cox Balanced Fund) and FFNOX (Fidelity Multi-Asset Index Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, DODBX returned 9.36%/yr vs 11.20%/yr for FFNOX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DODBX charges 0.52%/yr vs 0.11%/yr for FFNOX.

Доходность

Сравнение доходности DODBX и FFNOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODBX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у FFNOX с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям FFNOX по среднегодовой доходности: 9.36% против 11.20% соответственно.

DODBX

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.29%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.95%
1 год
9.66%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.36%

FFNOX

1 день
-0.73%
1 месяц
3.41%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.30%
1 год
25.08%
3 года*
18.03%
5 лет*
9.33%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODBX и FFNOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		1.73%14.44%8.76%13.77%-7.30%19.21%7.93%19.64%-4.66%11.51%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		10.76%20.18%13.05%19.29%-18.02%17.05%16.30%25.09%-6.58%17.09%

Correlation

The correlation between DODBX and FFNOX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1999 г.

0.89

The correlation between DODBX and FFNOX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Balanced Fund

Fidelity Multi-Asset Index Fund

Часто сравнивают с DODBX:
DODBX с VWENXDODBX с FBALXDODBX с VTIDODBX с FPACXDODBX с TRAIXDODBX с SPYDODBX с VDIGX
Часто сравнивают с FFNOX:
FFNOX с FBALXFFNOX с AORFFNOX с VOOFFNOX с FZROXFFNOX с FIHFXFFNOX с FNILXFFNOX с VWELX

Доходность на риск

DODBX vs. FFNOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODBX
Ранг доходности на риск DODBX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODBX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODBX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODBX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODBX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODBX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FFNOX
Ранг доходности на риск FFNOX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODBX c FFNOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODBXFFNOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.29

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.21

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.98

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

12.98

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODBX vs. FFNOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODBX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа FFNOX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODBX и FFNOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODBXFFNOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.29

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.44

+0.29

Просадки

Сравнение просадок DODBX и FFNOX

Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, примерно равная максимальной просадке FFNOX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и FFNOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODBXFFNOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.20%

-49.84%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-8.60%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.45%

-14.10%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-26.04%

+8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.29%

-29.93%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-0.73%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-8.70%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.97%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DODBX и FFNOX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 1.82%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODBXFFNOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

3.54%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

8.99%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

11.17%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

13.76%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

14.57%

-1.33%

Сравнение комиссий DODBX и FFNOX

DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODBX и FFNOX

Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности FFNOX в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		7.10%7.53%8.21%4.64%8.67%10.62%6.92%9.35%9.57%7.53%5.59%5.44%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		2.32%3.68%6.43%3.18%7.14%5.71%2.87%2.96%2.90%0.64%2.50%0.70%

Часто задаваемые вопросы

DODBX and FFNOX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFNOX has higher volatility (3.54%) compared to DODBX (1.82%). In terms of maximum drawdown, DODBX dropped -50.20% vs FFNOX's -49.84%.

FFNOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODBX и FFNOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор