Сравнение DODBX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Invesco QQQ (QQQ).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODBX или QQQ.
Основные характеристики
| DODBX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.20% | 25.79% |
| Дох-ть за 1 год | 21.50% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | 5.66% | 9.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.57% | 21.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.44% | 18.39% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 4.41 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 3.83 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 22.42 | 9.81 |
| Индекс Язвы | 0.95% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 7.04% | 17.32% |
| Макс. просадка | -50.21% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.85% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между DODBX и QQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DODBX и QQQ
С начала года, DODBX показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.79%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.44% против 18.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и QQQ
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODBX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и QQQ
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 2.69% | 2.63% | 2.04% | 1.60% | 2.18% | 2.42% | 2.16% | 2.14% | 2.26% | 2.18% | 4.23% | 1.68% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и QQQ
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и QQQ
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 2.20%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.