Сравнение DODBX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Invesco QQQ (QQQ).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODBX или QQQ.
Основные характеристики
| DODBX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.19% | 18.64% |
| Дох-ть за 1 год | 13.27% | 32.95% |
| Дох-ть за 3 года | 4.57% | 13.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.86% | 21.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.84% | 18.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 2.09 |
| Дневная вол-ть | 7.67% | 15.68% |
| Макс. просадка | -50.21% | -82.98% |
| Текущая просадка | -1.31% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DODBX и QQQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DODBX и QQQ
С начала года, DODBX показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 18.64%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.84% против 18.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и QQQ
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODBX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и QQQ
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности QQQ в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 5.28% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 8.49% | 6.09% | 5.44% | 4.73% | 1.74% |
QQQ Invesco QQQ | 0.44% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и QQQ
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и QQQ
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 2.03%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.