PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DODBX с FSMEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODBX с FSMEX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX).

DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODBX или FSMEX.

Корреляция

Корреляция между DODBX и FSMEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DODBX и FSMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODBX:

0.27

FSMEX:

-0.38

Коэф-т Сортино

DODBX:

0.47

FSMEX:

-0.45

Коэф-т Омега

DODBX:

1.08

FSMEX:

0.94

Коэф-т Кальмара

DODBX:

0.31

FSMEX:

-0.23

Коэф-т Мартина

DODBX:

0.96

FSMEX:

-1.18

Индекс Язвы

DODBX:

3.78%

FSMEX:

7.43%

Дневная вол-ть

DODBX:

11.22%

FSMEX:

20.70%

Макс. просадка

DODBX:

-53.83%

FSMEX:

-43.45%

Текущая просадка

DODBX:

-5.11%

FSMEX:

-34.16%

Доходность по периодам

С начала года, DODBX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у FSMEX с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям FSMEX по среднегодовой доходности: 2.40% против 4.50% соответственно.

DODBX

С начала года

3.16%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

-4.54%

1 год

2.96%

5 лет

6.10%

10 лет

2.40%

FSMEX

С начала года

-5.42%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-14.42%

1 год

-7.75%

5 лет

-0.23%

10 лет

4.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DODBX и FSMEX

DODBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FSMEX в 0.68%.

FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DODBX и FSMEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DODBX
Ранг риск-скорректированной доходности DODBX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODBX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODBX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODBX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODBX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODBX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
FSMEX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMEX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DODBX c FSMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DODBX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа FSMEX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODBX и FSMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODBX и FSMEX

Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как FSMEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		2.65%2.73%2.63%2.04%1.60%2.18%2.42%2.16%2.14%2.26%2.18%4.23%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%11.71%5.17%

Просадки

Сравнение просадок DODBX и FSMEX

Максимальная просадка DODBX за все время составила -53.83%, что больше максимальной просадки FSMEX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и FSMEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DODBX и FSMEX

Загрузка...