Сравнение DODBX с FSMEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODBX или FSMEX.
Основные характеристики
| DODBX | FSMEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.92% | 11.65% |
| Дох-ть за 1 год | 19.66% | 21.53% |
| Дох-ть за 3 года | 5.95% | -5.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.07% | 9.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.39% | 13.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 1.28 |
| Дневная вол-ть | 7.55% | 16.65% |
| Макс. просадка | -50.21% | -40.34% |
| Текущая просадка | -0.23% | -18.31% |
Корреляция
Корреляция между DODBX и FSMEX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DODBX и FSMEX
С начала года, DODBX показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у FSMEX с доходностью 11.65%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям FSMEX по среднегодовой доходности: 8.39% против 13.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и FSMEX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FSMEX в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODBX c FSMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и FSMEX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности FSMEX в 1.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 5.17% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 8.49% | 6.09% | 5.44% | 4.73% | 1.74% |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 1.94% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% | 15.54% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и FSMEX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.21%, что больше максимальной просадки FSMEX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и FSMEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и FSMEX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 1.80%, в то время как у Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.