Сравнение DODBX с FSMEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODBX или FSMEX.
Основные характеристики
| DODBX | FSMEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.60% | 9.12% |
| Дох-ть за 1 год | 21.72% | 27.04% |
| Дох-ть за 3 года | 5.73% | -7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.53% | 3.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.52% | 6.52% |
| Коэф-т Шарпа | 3.07 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | 4.45 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 3.53 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 22.66 | 6.14 |
| Индекс Язвы | 0.95% | 4.24% |
| Дневная вол-ть | 7.06% | 15.86% |
| Макс. просадка | -50.21% | -43.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | -24.32% |
Корреляция
Корреляция между DODBX и FSMEX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DODBX и FSMEX
С начала года, DODBX показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у FSMEX с доходностью 9.12%. За последние 10 лет акции DODBX превзошли акции FSMEX по среднегодовой доходности: 8.52% против 6.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и FSMEX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FSMEX в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODBX c FSMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и FSMEX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как FSMEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 2.68% | 2.63% | 2.04% | 1.60% | 2.18% | 2.42% | 2.16% | 2.14% | 2.26% | 2.18% | 4.23% | 1.68% |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 11.71% | 5.17% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и FSMEX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.21%, что больше максимальной просадки FSMEX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и FSMEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и FSMEX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 2.04%, в то время как у Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.