Сравнение DODBX с FSMEX
DODBX (Dodge & Cox Balanced Fund) and FSMEX (Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio) are both mutual funds - DODBX is a Diversified Portfolio fund managed by Dodge & Cox, while FSMEX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, DODBX returned 9.36%/yr vs 9.52%/yr for FSMEX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DODBX charges 0.52%/yr vs 0.68%/yr for FSMEX.
Доходность
Сравнение доходности DODBX и FSMEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у FSMEX с доходностью -17.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DODBX имеют среднегодовую доходность 9.36%, а акции FSMEX немного впереди с 9.52%.
DODBX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 9.36%
FSMEX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -17.26%
- 6 месяцев
- -18.54%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- 0.93%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение доходности по годам DODBX и FSMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 1.73% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -17.26% | 8.13% | 18.37% | 0.62% | -24.84% | 24.56% | 30.18% | 29.58% | 15.98% | 26.66% |
Correlation
The correlation between DODBX and FSMEX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 1998 г. | 0.67 |
The correlation between DODBX and FSMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DODBX vs. FSMEX — Ранг доходности на риск
DODBX
FSMEX
Сравнение DODBX c FSMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODBX | FSMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.91 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.44 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | -1.06 | +7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODBX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.64 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.05 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.46 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.64 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и FSMEX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки FSMEX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и FSMEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DODBX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -40.34% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -26.28% | +20.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.45% | -26.28% | +17.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -40.34% | +22.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -40.34% | +9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -22.52% | +20.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -7.76% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 10.89% | -9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и FSMEX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 1.82%, в то время как у Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DODBX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 7.21% | -5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 14.53% | -9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 18.08% | -10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 21.01% | -10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.24% | 20.75% | -7.51% |
Сравнение комиссий DODBX и FSMEX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FSMEX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и FSMEX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности FSMEX в 21.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.10% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 21.94% | 10.53% | 17.04% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% |
Часто задаваемые вопросы
DODBX and FSMEX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMEX has higher volatility (7.21%) compared to DODBX (1.82%). In terms of maximum drawdown, DODBX dropped -50.20% vs FSMEX's -40.34%.
DODBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DODBX и FSMEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор