Сравнение DODBX с FSMEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DODBX и FSMEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODBX и FSMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -15.85% | 8.13% | 18.37% | 0.62% | -24.84% | 24.56% | 30.18% | 29.58% | 15.98% | 26.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у FSMEX с доходностью -15.85%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям FSMEX по среднегодовой доходности: 9.45% против 10.69% соответственно.
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
FSMEX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -15.85%
- 6 месяцев
- -10.43%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и FSMEX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FSMEX в 0.68%.
Доходность на риск
DODBX vs. FSMEX — Ранг доходности на риск
DODBX
FSMEX
Сравнение DODBX c FSMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODBX | FSMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | -0.33 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | -0.34 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.31 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | -0.99 | +5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODBX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.33 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.02 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.52 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.65 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DODBX и FSMEX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и FSMEX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности FSMEX в 12.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 12.52% | 10.53% | 17.04% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и FSMEX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки FSMEX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и FSMEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODBX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -40.34% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -21.04% | +13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -40.34% | +22.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -40.34% | +9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -21.20% | +17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -7.66% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 6.62% | -4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и FSMEX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 3.03%, в то время как у Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODBX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 6.36% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 12.51% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 21.09% | -11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 20.76% | -9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 20.60% | -7.34% |