Сравнение DGSIX с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
DGSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGSIX или IWV.
Корреляция
Корреляция между DGSIX и IWV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и IWV
Основные характеристики
DGSIX:
0.73
IWV:
2.07
DGSIX:
0.92
IWV:
2.76
DGSIX:
1.16
IWV:
1.38
DGSIX:
0.80
IWV:
3.17
DGSIX:
4.25
IWV:
13.43
DGSIX:
1.59%
IWV:
1.98%
DGSIX:
9.27%
IWV:
12.83%
DGSIX:
-38.20%
IWV:
-55.61%
DGSIX:
-7.99%
IWV:
-3.12%
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у IWV с доходностью 24.58%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 6.16% против 12.39% соответственно.
DGSIX
5.42%
-6.22%
-1.08%
5.95%
6.18%
6.16%
IWV
24.58%
-0.01%
9.92%
25.25%
13.96%
12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и IWV
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGSIX c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и IWV
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности IWV в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 1.33% | 2.55% | 1.69% | 1.69% | 1.20% | 1.94% | 2.60% | 1.82% | 1.88% | 1.92% | 1.98% | 1.62% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.07% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и IWV
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и IWV
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с iShares Russell 3000 ETF (IWV) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.