Сравнение DGSIX с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и IWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSIX и IWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -0.10% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | -3.33% | 16.96% | 23.49% | 25.82% | -19.28% | 25.54% | 20.55% | 30.66% | -5.43% | 20.97% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 8.01% против 13.53% соответственно.
DGSIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.01%
IWV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и IWV
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGSIX vs. IWV — Ранг доходности на риск
DGSIX
IWV
Сравнение DGSIX c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSIX | IWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.99 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.52 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.52 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 7.19 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSIX | IWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.99 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DGSIX и IWV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и IWV
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности IWV в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.63% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.98% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и IWV
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что меньше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и IWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSIX | IWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.64% | -55.61% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -12.31% | +5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -25.11% | +6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | -35.22% | +11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -5.53% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -10.65% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.60% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и IWV
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 3.51%, в то время как у iShares Russell 3000 ETF (IWV) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSIX | IWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 5.45% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 9.70% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 18.45% | -8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 17.24% | -7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 18.39% | -8.03% |