Сравнение DGSIX с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
DGSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGSIX или IWV.
Основные характеристики
| DGSIX | IWV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.56% | 25.11% |
| Дох-ть за 1 год | 18.60% | 33.93% |
| Дох-ть за 3 года | 4.34% | 8.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.05% | 14.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.86% | 12.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.86 | 4.07 |
| Коэф-т Мартина | 17.33 | 17.77 |
| Индекс Язвы | 1.08% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 7.25% | 12.46% |
| Макс. просадка | -38.20% | -55.61% |
| Текущая просадка | -0.97% | -1.14% |
Корреляция
Корреляция между DGSIX и IWV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и IWV
С начала года, DGSIX показывает доходность 12.56%, что значительно ниже, чем у IWV с доходностью 25.11%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 6.86% против 12.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и IWV
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGSIX c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и IWV
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности IWV в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 2.52% | 2.55% | 1.69% | 1.69% | 1.20% | 1.94% | 2.60% | 1.82% | 1.88% | 1.92% | 1.98% | 1.62% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и IWV
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и IWV
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 2.09%, в то время как у iShares Russell 3000 ETF (IWV) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.