Сравнение DGSIX с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
DGSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGSIX или IWV.
Корреляция
Корреляция между DGSIX и IWV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и IWV
Основные характеристики
DGSIX:
0.91
IWV:
1.93
DGSIX:
1.18
IWV:
2.58
DGSIX:
1.19
IWV:
1.35
DGSIX:
0.85
IWV:
3.02
DGSIX:
3.61
IWV:
11.94
DGSIX:
2.18%
IWV:
2.12%
DGSIX:
8.66%
IWV:
13.13%
DGSIX:
-42.05%
IWV:
-55.61%
DGSIX:
-6.27%
IWV:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у IWV с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 5.13% против 12.76% соответственно.
DGSIX
0.76%
-1.13%
-1.62%
8.52%
3.94%
5.13%
IWV
1.40%
-2.23%
7.38%
25.91%
13.36%
12.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и IWV
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGSIX и IWV
DGSIX
IWV
Сравнение DGSIX c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и IWV
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности IWV в 1.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 2.69% | 2.71% | 2.55% | 1.69% | 1.69% | 1.20% | 1.94% | 2.60% | 1.82% | 1.88% | 1.92% | 1.98% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.07% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и IWV
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -42.05%, что меньше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и IWV
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеют волатильность 5.21% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.