Сравнение DGSIX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
DGSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGSIX или VTHRX.
Корреляция
Корреляция между DGSIX и VTHRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и VTHRX
Основные характеристики
DGSIX:
0.73
VTHRX:
1.45
DGSIX:
0.92
VTHRX:
2.07
DGSIX:
1.16
VTHRX:
1.28
DGSIX:
0.80
VTHRX:
2.33
DGSIX:
4.25
VTHRX:
8.42
DGSIX:
1.59%
VTHRX:
1.48%
DGSIX:
9.27%
VTHRX:
8.59%
DGSIX:
-38.20%
VTHRX:
-49.57%
DGSIX:
-7.99%
VTHRX:
-2.79%
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 6.16% против 6.91% соответственно.
DGSIX
5.42%
-6.22%
-1.08%
5.95%
6.18%
6.16%
VTHRX
10.75%
-0.58%
4.54%
8.76%
6.56%
6.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и VTHRX
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGSIX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и VTHRX
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VTHRX в 2.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 1.33% | 2.55% | 1.69% | 1.69% | 1.20% | 1.94% | 2.60% | 1.82% | 1.88% | 1.92% | 1.98% | 1.62% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.34% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и VTHRX
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и VTHRX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.