Сравнение DGSIX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
DGSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGSIX или VTHRX.
Корреляция
Корреляция между DGSIX и VTHRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и VTHRX
Основные характеристики
DGSIX:
0.91
VTHRX:
1.31
DGSIX:
1.18
VTHRX:
1.83
DGSIX:
1.19
VTHRX:
1.24
DGSIX:
0.85
VTHRX:
0.57
DGSIX:
3.61
VTHRX:
7.00
DGSIX:
2.18%
VTHRX:
1.51%
DGSIX:
8.66%
VTHRX:
8.05%
DGSIX:
-42.05%
VTHRX:
-49.57%
DGSIX:
-6.27%
VTHRX:
-8.49%
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью 0.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGSIX имеют среднегодовую доходность 5.13%, а акции VTHRX немного отстают с 5.05%.
DGSIX
0.76%
-1.13%
-1.62%
8.52%
3.94%
5.13%
VTHRX
0.40%
-2.68%
1.36%
11.39%
2.65%
5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и VTHRX
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGSIX и VTHRX
DGSIX
VTHRX
Сравнение DGSIX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и VTHRX
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности VTHRX в 2.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 2.69% | 2.71% | 2.55% | 1.69% | 1.69% | 1.20% | 1.94% | 2.60% | 1.82% | 1.88% | 1.92% | 1.98% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.72% | 2.73% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и VTHRX
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -42.05%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и VTHRX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.