Сравнение DGSIX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
DGSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGSIX или VTHRX.
Корреляция
Корреляция между DGSIX и VTHRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и VTHRX
Основные характеристики
DGSIX:
0.94
VTHRX:
1.54
DGSIX:
1.21
VTHRX:
2.16
DGSIX:
1.19
VTHRX:
1.28
DGSIX:
1.05
VTHRX:
0.74
DGSIX:
3.02
VTHRX:
7.59
DGSIX:
2.65%
VTHRX:
1.60%
DGSIX:
8.56%
VTHRX:
7.91%
DGSIX:
-42.05%
VTHRX:
-49.57%
DGSIX:
-4.22%
VTHRX:
-5.73%
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью 3.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGSIX имеют среднегодовую доходность 5.04%, а акции VTHRX немного отстают с 4.98%.
DGSIX
2.96%
0.89%
0.43%
8.12%
4.53%
5.04%
VTHRX
3.43%
1.56%
3.67%
12.33%
3.28%
4.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и VTHRX
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGSIX и VTHRX
DGSIX
VTHRX
Сравнение DGSIX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и VTHRX
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что сопоставимо с доходностью VTHRX в 2.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 2.63% | 2.71% | 2.55% | 1.69% | 1.69% | 1.20% | 1.94% | 2.60% | 1.82% | 1.88% | 1.92% | 1.98% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.64% | 2.73% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и VTHRX
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -42.05%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и VTHRX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 1.71%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.