Сравнение DGSIX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и VTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSIX и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -0.10% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью -1.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGSIX имеют среднегодовую доходность 8.01%, а акции VTHRX немного впереди с 8.19%.
DGSIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.01%
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и VTHRX
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGSIX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
DGSIX
VTHRX
Сравнение DGSIX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSIX | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.46 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.09 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.05 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 8.88 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSIX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.57 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.73 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.47 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DGSIX и VTHRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и VTHRX
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности VTHRX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.63% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и VTHRX
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и VTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSIX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.64% | -49.57% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -7.25% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -22.75% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | -24.86% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -4.88% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -6.23% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.67% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и VTHRX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 3.51%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSIX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 4.07% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 6.19% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 10.19% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 10.33% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 11.24% | -0.88% |