Сравнение DGSIX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
DGSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGSIX или VTHRX.
Основные характеристики
| DGSIX | VTHRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.56% | 11.20% |
| Дох-ть за 1 год | 18.60% | 18.42% |
| Дох-ть за 3 года | 4.34% | 2.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.05% | 7.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.86% | 7.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 3.13 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 3.86 | 1.98 |
| Коэф-т Мартина | 17.33 | 12.89 |
| Индекс Язвы | 1.08% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 7.25% | 8.47% |
| Макс. просадка | -38.20% | -49.57% |
| Текущая просадка | -0.97% | -1.15% |
Корреляция
Корреляция между DGSIX и VTHRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и VTHRX
С начала года, DGSIX показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью 11.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGSIX имеют среднегодовую доходность 6.86%, а акции VTHRX немного впереди с 7.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и VTHRX
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGSIX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и VTHRX
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности VTHRX в 2.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 2.52% | 2.55% | 1.69% | 1.69% | 1.20% | 1.94% | 2.60% | 1.82% | 1.88% | 1.92% | 1.98% | 1.62% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.33% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и VTHRX
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и VTHRX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеют волатильность 2.09% и 2.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.