Сравнение DGSIX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
DGSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGSIX или VTHRX.
Корреляция
Корреляция между DGSIX и VTHRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и VTHRX
Основные характеристики
DGSIX:
0.18
VTHRX:
0.70
DGSIX:
0.36
VTHRX:
1.07
DGSIX:
1.06
VTHRX:
1.15
DGSIX:
0.18
VTHRX:
0.51
DGSIX:
0.54
VTHRX:
3.09
DGSIX:
4.52%
VTHRX:
2.44%
DGSIX:
11.15%
VTHRX:
10.49%
DGSIX:
-42.05%
VTHRX:
-49.57%
DGSIX:
-6.32%
VTHRX:
-7.12%
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью 1.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGSIX имеют среднегодовую доходность 4.71%, а акции VTHRX немного впереди с 4.75%.
DGSIX
0.71%
3.70%
-5.49%
2.04%
6.12%
4.71%
VTHRX
1.90%
4.24%
-0.80%
7.25%
5.00%
4.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и VTHRX
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGSIX и VTHRX
DGSIX
VTHRX
Сравнение DGSIX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и VTHRX
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности VTHRX в 2.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 2.77% | 2.71% | 2.55% | 1.69% | 1.69% | 1.20% | 1.94% | 2.60% | 1.82% | 1.88% | 1.92% | 1.98% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.68% | 2.73% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и VTHRX
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -42.05%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и VTHRX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеют волатильность 3.24% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.