PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUS с VIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUS и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUS и VIG


2026 (YTD)20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF
-3.43%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
-1.48%14.17%16.99%14.51%-9.80%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.48%.


DFUS

1 день
0.78%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.25%
1 год
18.82%
3 года*
18.50%
5 лет*
10 лет*

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional U.S. Equity ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Сравнение комиссий DFUS и VIG

DFUS берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFUS vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUS c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUSVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.87

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.33

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.20

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

5.31

+2.05

DFUS vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUSVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.87

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.57

+0.04

Корреляция

Корреляция между DFUS и VIG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и VIG

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VIG в 1.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF
0.96%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок DFUS и VIG

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и VIG.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUSVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-46.81%

+22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-10.83%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-5.73%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-5.55%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.45%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и VIG

Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUSVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.05%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

7.82%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

15.28%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

14.26%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

16.04%

+1.33%