PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUS с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUS с VIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. DFUS is actively managed, while VIG is passively managed. Over the past 3 years, DFUS returned 22.42%/yr vs 16.49%/yr for VIG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DFUS charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности DFUS и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 7.57%.

DFUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.79%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.63%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUS и VIG

2026 (YTD)20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.25%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.57%14.17%16.99%14.51%-9.80%12.31%

Correlation

The correlation between DFUS and VIG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.90

The correlation between DFUS and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUS и VIG

Секторы
DFUS
VIG

Коммуникационные услуги

23.5%
0.5%

Финансовые услуги

20.2%
20.6%

Технологии

17.4%
26.2%

Потребительский циклический сектор

13.0%
4.7%

Промышленность

9.5%
11.8%

Энергетика

5.3%
3.5%

Здравоохранение

4.1%
16.5%

Коммунальные услуги

3.0%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.6%
10.1%

Сырьевые материалы

1.1%
3.5%

Недвижимость

0.0%

-

Коммуникационные услуги

DFUS
23.5%
VIG
0.5%

Финансовые услуги

DFUS
20.2%
VIG
20.6%

Технологии

DFUS
17.4%
VIG
26.2%

Потребительский циклический сектор

DFUS
13.0%
VIG
4.7%

Промышленность

DFUS
9.5%
VIG
11.8%

Энергетика

DFUS
5.3%
VIG
3.5%

Здравоохранение

DFUS
4.1%
VIG
16.5%

Коммунальные услуги

DFUS
3.0%
VIG
3.2%

Потребительский защитный сектор

DFUS
2.6%
VIG
10.1%

Сырьевые материалы

DFUS
1.1%
VIG
3.5%

Недвижимость

DFUS
0.0%
VIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

DFUS vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUS c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUSVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.97

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.88

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.49

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

10.06

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUS vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUSVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.97

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.60

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DFUS и VIG

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUSVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-46.81%

+22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-7.91%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-14.95%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.19%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-5.51%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.96%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и VIG

Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUSVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.19%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

7.57%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

10.01%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

14.23%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

16.05%

+1.16%

Сравнение комиссий DFUS и VIG

DFUS берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и VIG

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

DFUS and VIG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFUS has higher volatility (3.07%) compared to VIG (2.19%). In terms of maximum drawdown, DFUS dropped -24.62% vs VIG's -46.81%.

On 3-year performance, DFUS leads with 22.42% vs 16.49% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUS has performed better with a 22.42% return vs 16.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for DFUS.

VIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.83% for DFUS.

DFUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while VIG is Dividend. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for DFUS and 0.04% for VIG.

DFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUS и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор