Сравнение DFUS с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
DFUS и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUS и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUS и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | -3.43% | 17.46% | 24.34% | 26.36% | -18.34% | 11.90% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 12.31% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUS показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.48%.
DFUS
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUS и VIG
DFUS берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUS vs. VIG — Ранг доходности на риск
DFUS
VIG
Сравнение DFUS c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUS | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.87 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.33 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.20 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 5.31 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUS | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.87 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.57 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFUS и VIG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUS и VIG
Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.96% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок DFUS и VIG
Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUS | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.62% | -46.81% | +22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -10.83% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -5.73% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -5.55% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.45% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUS и VIG
Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUS | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 4.05% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 7.82% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 15.28% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 14.26% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 16.04% | +1.33% |