PortfoliosLab logo
Сравнение DFUS с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFUS и VIG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DFUS и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.48%
31.36%
DFUS
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFUS:

0.48

VIG:

0.56

Коэф-т Сортино

DFUS:

0.80

VIG:

0.89

Коэф-т Омега

DFUS:

1.12

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

DFUS:

0.49

VIG:

0.59

Коэф-т Мартина

DFUS:

1.96

VIG:

2.59

Индекс Язвы

DFUS:

4.84%

VIG:

3.40%

Дневная вол-ть

DFUS:

19.71%

VIG:

15.75%

Макс. просадка

DFUS:

-24.62%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

DFUS:

-10.53%

VIG:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -3.20%.


DFUS

С начала года

-6.33%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-4.50%

1 год

8.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VIG

С начала года

-3.20%

1 месяц

-3.04%

6 месяцев

-3.29%

1 год

8.73%

5 лет

12.74%

10 лет

11.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFUS и VIG

DFUS берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFUS: 0.11%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFUS и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUS
Ранг риск-скорректированной доходности DFUS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFUS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFUS c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFUS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFUS: 0.48
VIG: 0.56
Коэффициент Сортино DFUS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFUS: 0.80
VIG: 0.89
Коэффициент Омега DFUS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFUS: 1.12
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара DFUS, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFUS: 0.49
VIG: 0.59
Коэффициент Мартина DFUS, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFUS: 1.96
VIG: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.56
DFUS
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и VIG

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VIG в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF
1.15%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок DFUS и VIG

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.53%
-7.63%
DFUS
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и VIG

Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
11.67%
DFUS
VIG