Сравнение DFUS с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
DFUS и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUS или SCHD.
Основные характеристики
| DFUS | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.34% | 1.78% |
| Дох-ть за 1 год | 24.32% | 12.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 0.84 |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 11.58% |
| Макс. просадка | -24.62% | -33.37% |
| Current Drawdown | -4.39% | -4.64% |
Корреляция
Корреляция между DFUS и SCHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUS и SCHD
С начала года, DFUS показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUS и SCHD
DFUS берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUS и SCHD
Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SCHD в 3.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 1.23% | 1.33% | 1.48% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DFUS и SCHD
Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUS и SCHD
Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.