Сравнение DFSTX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
DFSTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSTX или VWENX.
Основные характеристики
| DFSTX | VWENX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.57% | 6.16% |
| Дох-ть за 1 год | 23.59% | 15.95% |
| Дох-ть за 3 года | 4.01% | 4.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.57% | 8.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.04% | 8.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 17.49% | 8.27% |
| Макс. просадка | -60.99% | -36.02% |
| Current Drawdown | -0.47% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFSTX и VWENX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и VWENX
С начала года, DFSTX показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции DFSTX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 9.04% против 8.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и VWENX
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSTX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и VWENX
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности VWENX в 5.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.34% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.92% | 3.42% | 6.33% | 3.73% | 3.75% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.80% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 6.55% | 4.53% | 6.58% | 6.47% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и VWENX
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и VWENX
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.