Сравнение DFSTX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSTX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции DFSTX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 9.99% против 9.40% соответственно.
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и VWENX
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSTX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
DFSTX
VWENX
Сравнение DFSTX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSTX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.82 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.89 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 8.54 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSTX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.69 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.82 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DFSTX и VWENX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и VWENX
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VWENX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и VWENX
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSTX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -36.02% | -24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -8.02% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -20.84% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -25.33% | -19.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -4.90% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -4.38% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 1.78% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и VWENX
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSTX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 4.06% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 6.66% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 11.88% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 11.12% | +9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 11.50% | +10.57% |