Хотите диверсифицировать портфель помимо DFND? ETF ниже исторически двигались иначе, чем DFND, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для DFND
2149 ETF имеют низкую корреляцию с DFND (менее 0.3), из них 311 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Proshares Merger ETF (MRGR) (Event Driven), корреляция за 1 год — -0.20, против 0.13 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proshares Merger ETF | -0.20 | -0.04 | 0.13 | 93 | Event Driven | DFND vs MRGR | |
| Franklin Systematic Style Premia ETF | -0.16 | -0.04 | 0.02 | 76 | Multistrategy, Long-Short | DFND vs FLSP | |
| DoubleLine Commercial Real Estate ETF | -0.15 | -0.03 | — | 96 | Short-Term Bond | DFND vs DCRE | |
| iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | -0.13 | -0.00 | 0.05 | 98 | Government Bonds | DFND vs IBTH | |
| Capital Group Municipal Income ETF | -0.13 | 0.03 | 0.04 | 65 | Municipal Bonds | DFND vs CGMU |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с DFND и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.01, против 0.26 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.01 | 0.15 | 0.26 | 66 | Financial Services | |
| CVS Health Corporation | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 89 | Healthcare | |
| Energy Transfer LP | 0.04 | 0.10 | 0.14 | 82 | Energy | |
| British American Tobacco p.l.c. | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 58 | Consumer Defensive | |
| Nebius Group N.V. | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 94 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DFND
Добавьте DFND в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DFND