PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFJ с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFJ и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFJ и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
7.89%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции DFJ уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.29% против 12.25% соответственно.


DFJ

1 день
1.84%
1 месяц
-5.02%
С начала года
7.89%
6 месяцев
12.99%
1 год
35.67%
3 года*
18.50%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.29%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий DFJ и SCHD

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

DFJ vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFJSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.88

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.32

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

1.05

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

3.55

+6.05

DFJ vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFJSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.88

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.74

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.84

-0.53

Корреляция

Корреляция между DFJ и SCHD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и SCHD

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
2.46%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок DFJ и SCHD

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


DFJSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-33.37%

-12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-12.74%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-16.85%

-12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

-33.37%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-3.43%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-3.34%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.75%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и SCHD

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что DFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFJSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

2.33%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

7.96%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

15.69%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

14.40%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

16.70%

+0.21%