Хотите диверсифицировать портфель помимо DFJ? ETF ниже исторически двигались иначе, чем DFJ, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для DFJ
543 ETF имеют низкую корреляцию с DFJ (менее 0.3), из них 62 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.37, почти не изменилась с -0.37 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.37 | -0.36 | -0.37 | 56 | Leveraged Currency | DFJ vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.27 | -0.12 | 0.03 | 54 | Oil & Gas | DFJ vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.23 | -0.09 | 0.03 | 72 | Oil & Gas | DFJ vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.22 | -0.04 | 0.09 | 51 | Commodities | DFJ vs GSG | |
| DoubleLine Commodity Strategy ETF | -0.21 | -0.04 | -0.04 | 53 | Commodities | DFJ vs DCMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с DFJ и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.16 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.09 | 0.07 | 0.16 | 72 | Energy | |
| TotalEnergies SE | -0.04 | 0.10 | 0.14 | 86 | Energy | |
| China Shenhua Energy Co Ltd | -0.01 | 0.12 | 0.15 | 66 | Energy | |
| The Coca-Cola Company | 0.07 | 0.15 | 0.21 | 86 | Consumer Defensive | |
| Johnson & Johnson | 0.10 | 0.16 | 0.17 | 96 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DFJ
Добавьте DFJ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DFJ