Хотите диверсифицировать портфель помимо DFJ? У ETF ниже самая низкая корреляция с DFJ — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DFJ.
Лучшие диверсификаторы для DFJ
618 ETF имеют низкую корреляцию с DFJ (менее 0.3), из них 62 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.40, почти не изменилась с -0.37 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.40 | -0.36 | -0.37 | 73 | Leveraged Currency | DFJ vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.26 | -0.10 | 0.04 | 57 | Oil & Gas | DFJ vs DBE | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.22 | -0.03 | 0.10 | 54 | Commodities | DFJ vs GSG | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.22 | -0.08 | 0.04 | 84 | Oil & Gas | DFJ vs UGA | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.21 | -0.03 | 0.09 | 52 | Commodities | DFJ vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от DFJ, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с DFJ и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.17 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.06 | 0.08 | 0.17 | 74 | Energy | |
| TotalEnergies SE | -0.02 | 0.12 | 0.15 | 79 | Energy | |
| China Shenhua Energy Co Ltd | 0.04 | 0.13 | 0.16 | 77 | Energy | |
| The Coca-Cola Company | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 84 | Consumer Defensive | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 0.12 | 0.22 | 0.31 | 96 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DFJ
Добавьте DFJ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DFJ