PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFJ с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFJ с DBJP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both Japan Equities funds - DFJ tracks the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index while DBJP tracks the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFJ returned 9.27%/yr vs 16.77%/yr for DBJP. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFJ charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.

Доходность

Сравнение доходности DFJ и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 17.54%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 21.38%. За последние 10 лет акции DFJ уступали акциям DBJP по среднегодовой доходности: 9.27% против 16.77% соответственно.

DFJ

1 день
1.77%
1 месяц
3.51%
6 месяцев
8.52%
С начала года
17.54%
1 год
27.82%
3 года*
20.63%
5 лет*
11.18%
10 лет*
9.27%
Всё время*
6.13%

DBJP

1 день
0.55%
1 месяц
-2.77%
6 месяцев
10.96%
С начала года
21.38%
1 год
45.96%
3 года*
28.39%
5 лет*
21.97%
10 лет*
16.77%
Всё время*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DBJP

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
$2.34M$4.41M$4.81M

DFJ

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
$3.65M$3.56M$3.94M

Сравнение доходности по годам DFJ и DBJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		17.54%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		21.38%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%

Correlation

The correlation between DFJ and DBJP is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.61

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2011 г.

0.69

The correlation between DFJ and DBJP shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFJ и DBJP

Секторы
DFJ
DBJP

Промышленность

26.8%
22.8%

Потребительский циклический сектор

15.9%
11.2%

Финансовые услуги

13.8%
17.6%

Сырьевые материалы

13.8%
3.1%

Технологии

13.2%
24.9%

Потребительский защитный сектор

7.1%
3.4%

Здравоохранение

3.7%
5.3%

Недвижимость

2.7%
1.9%

Коммунальные услуги

1.5%
1.0%

Коммуникационные услуги

1.3%
8.1%

Энергетика

0.3%
0.8%

Промышленность

DFJ
26.8%
DBJP
22.8%

Потребительский циклический сектор

DFJ
15.9%
DBJP
11.2%

Финансовые услуги

DFJ
13.8%
DBJP
17.6%

Сырьевые материалы

DFJ
13.8%
DBJP
3.1%

Технологии

DFJ
13.2%
DBJP
24.9%

Потребительский защитный сектор

DFJ
7.1%
DBJP
3.4%

Здравоохранение

DFJ
3.7%
DBJP
5.3%

Недвижимость

DFJ
2.7%
DBJP
1.9%

Коммунальные услуги

DFJ
1.5%
DBJP
1.0%

Коммуникационные услуги

DFJ
1.3%
DBJP
8.1%

Энергетика

DFJ
0.3%
DBJP
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с HEFA

Доходность на риск

DFJ vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFJ c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFJDBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.30

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.07

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

4.44

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

15.10

-9.43

DFJ vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа DBJP равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFJ и DBJP

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и DBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFJDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-31.30%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-10.39%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-21.50%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-21.50%

-8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

-31.30%

-8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.05%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-7.24%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

3.05%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и DBJP

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что DFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFJDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.79%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

16.06%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

20.06%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

19.27%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

19.27%

-2.26%

Сравнение комиссий DFJ и DBJP

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и DBJP

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности DBJP в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		1.25%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.50%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%

Часто задаваемые вопросы

DFJ and DBJP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFJ has higher volatility (6.67%) compared to DBJP (5.79%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs DBJP's -31.30%.

On 10-year performance, DBJP leads with 16.77% vs 9.27% for DFJ. On fees, DBJP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DBJP has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBJP has performed better with a 16.77% return vs 9.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBJP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

DFJ has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.25% for DBJP.

DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Xtrackers. Their fees differ too: 0.58% for DFJ and 0.45% for DBJP.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJ и DBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор