PortfoliosLab logo
Сравнение DFJ с DBJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFJ и DBJP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DFJ и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
162.00%
354.10%
DFJ
DBJP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFJ:

0.63

DBJP:

0.16

Коэф-т Сортино

DFJ:

0.96

DBJP:

0.39

Коэф-т Омега

DFJ:

1.12

DBJP:

1.05

Коэф-т Кальмара

DFJ:

0.88

DBJP:

0.19

Коэф-т Мартина

DFJ:

2.38

DBJP:

0.53

Индекс Язвы

DFJ:

4.68%

DBJP:

7.85%

Дневная вол-ть

DFJ:

17.73%

DBJP:

25.49%

Макс. просадка

DFJ:

-46.00%

DBJP:

-31.30%

Текущая просадка

DFJ:

-1.07%

DBJP:

-7.45%

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у DBJP с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции DFJ уступали акциям DBJP по среднегодовой доходности: 6.15% против 8.67% соответственно.


DFJ

С начала года

8.66%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

11.76%

1 год

11.64%

5 лет

9.04%

10 лет

6.15%

DBJP

С начала года

-2.92%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

2.45%

1 год

2.19%

5 лет

18.19%

10 лет

8.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFJ и DBJP

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.46%.


График комиссии DFJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFJ: 0.58%
График комиссии DBJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBJP: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFJ и DBJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFJ
Ранг риск-скорректированной доходности DFJ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

DBJP
Ранг риск-скорректированной доходности DBJP, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBJP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFJ c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFJ, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFJ: 0.63
DBJP: 0.16
Коэффициент Сортино DFJ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFJ: 0.96
DBJP: 0.39
Коэффициент Омега DFJ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFJ: 1.12
DBJP: 1.05
Коэффициент Кальмара DFJ, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFJ: 0.88
DBJP: 0.19
Коэффициент Мартина DFJ, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFJ: 2.38
DBJP: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа DBJP равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.16
DFJ
DBJP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и DBJP

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности DBJP в 2.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
1.53%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%1.63%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
2.88%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%10.53%

Просадки

Сравнение просадок DFJ и DBJP

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и DBJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.07%
-7.45%
DFJ
DBJP

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и DBJP

Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 9.19%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.19%
15.47%
DFJ
DBJP