Сравнение DFJ с DBJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP).
DFJ и DBJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFJ и DBJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFJ и DBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 7.89% | 31.90% | 2.80% | 21.81% | -9.00% | 0.38% | 1.29% | 16.98% | -18.53% | 32.14% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 9.63% | 29.51% | 25.53% | 36.21% | -4.19% | 13.04% | 10.53% | 20.87% | -14.82% | 21.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DFJ показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции DFJ уступали акциям DBJP по среднегодовой доходности: 9.29% против 15.47% соответственно.
DFJ
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.29%
DBJP
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 45.69%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJ и DBJP
DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.46%.
Доходность на риск
DFJ vs. DBJP — Ранг доходности на риск
DFJ
DBJP
Сравнение DFJ c DBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFJ | DBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.94 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 2.62 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 3.69 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 14.11 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFJ | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.94 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.02 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.65 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между DFJ и DBJP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJ и DBJP
Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности DBJP в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.46% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.57% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок DFJ и DBJP
Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и DBJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFJ | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -31.30% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -12.11% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -21.50% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | -31.30% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -4.71% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -7.35% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.16% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJ и DBJP
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеют волатильность 7.50% и 7.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFJ | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.74% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 14.81% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 23.64% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 18.88% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 19.78% | -2.87% |