Хотите диверсифицировать портфель помимо DFIP? ETF ниже исторически двигались иначе, чем DFIP, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для DFIP
1712 ETF имеют низкую корреляцию с DFIP (менее 0.3), из них 88 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.35, почти не изменилась с -0.44 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.35 | -0.44 | — | 56 | Leveraged Currency | DFIP vs YCS | |
| Bastion Energy ETF | -0.22 | — | — | 80 | Energy Equities | DFIP vs BESF | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.19 | -0.10 | — | 54 | Oil & Gas | DFIP vs DBE | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.19 | — | — | 77 | Systematic Trend, Actively Managed | DFIP vs FFUT | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.17 | -0.08 | 0.02 | 72 | Oil & Gas | DFIP vs UGA |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DFIP
Добавьте DFIP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DFIP