PortfoliosLab logo
Сравнение DFFVX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFFVX и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFFVX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
149.71%
369.64%
DFFVX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFFVX:

-0.14

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

DFFVX:

-0.04

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

DFFVX:

1.00

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

DFFVX:

-0.13

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

DFFVX:

-0.41

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

DFFVX:

8.27%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

DFFVX:

24.00%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

DFFVX:

-65.13%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

DFFVX:

-18.91%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, DFFVX показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции DFFVX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.23% против 10.34% соответственно.


DFFVX

С начала года

-11.51%

1 месяц

-6.65%

6 месяцев

-9.51%

1 год

-3.32%

5 лет

16.06%

10 лет

4.23%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFFVX и SCHD

DFFVX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии DFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFFVX: 0.29%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFFVX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFFVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFFVX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFFVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFFVX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFFVX: -0.14
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино DFFVX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DFFVX: -0.04
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега DFFVX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFFVX: 1.00
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара DFFVX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFFVX: -0.13
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина DFFVX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFFVX: -0.41
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа DFFVX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFVX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.18
DFFVX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFVX и SCHD

Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.71%1.40%1.44%1.38%1.41%1.52%1.35%1.24%1.20%1.00%1.36%0.97%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DFFVX и SCHD

Максимальная просадка DFFVX за все время составила -65.13%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.91%
-11.47%
DFFVX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности DFFVX и SCHD

DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.83%
11.20%
DFFVX
SCHD