Сравнение DFFVX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFFVX или SCHD.
Основные характеристики
| DFFVX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.54% | 6.01% |
| Дох-ть за 1 год | 26.55% | 17.73% |
| Дох-ть за 3 года | 7.59% | 5.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.29% | 12.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.21% | 11.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 18.50% | 11.04% |
| Макс. просадка | -64.21% | -33.37% |
| Current Drawdown | -0.30% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между DFFVX и SCHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и SCHD
С начала года, DFFVX показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции DFFVX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.21% против 11.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и SCHD
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFFVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и SCHD
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности SCHD в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 2.18% | 2.26% | 5.17% | 8.12% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.58% | 4.24% | 5.84% | 5.52% | 6.45% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.34% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и SCHD
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и SCHD
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.