PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFFVX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFFVX с SCHD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFFVX или SCHD.

Корреляция

Корреляция между DFFVX и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFFVX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFFVX:

-0.10

SCHD:

0.08

Коэф-т Сортино

DFFVX:

0.11

SCHD:

0.32

Коэф-т Омега

DFFVX:

1.01

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

DFFVX:

-0.04

SCHD:

0.15

Коэф-т Мартина

DFFVX:

-0.12

SCHD:

0.49

Индекс Язвы

DFFVX:

8.96%

SCHD:

4.96%

Дневная вол-ть

DFFVX:

24.04%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

DFFVX:

-65.13%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

DFFVX:

-15.32%

SCHD:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFFVX показывает доходность -7.60%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции DFFVX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.69% против 10.39% соответственно.

DFFVX

С начала года

-7.60%

1 месяц

10.71%

6 месяцев

-12.61%

1 год

-2.06%

5 лет

16.78%

10 лет

4.69%

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.08%

5 лет

12.64%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFFVX и SCHD

DFFVX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFFVX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFFVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFFVX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFFVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFFVX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFVX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFVX и SCHD

Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности SCHD в 4.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.64%1.40%1.44%1.38%1.41%1.52%1.35%1.24%1.20%1.00%1.36%0.97%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DFFVX и SCHD

Максимальная просадка DFFVX за все время составила -65.13%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFFVX и SCHD

DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...