Сравнение DFFVX с LONGX

С начала года, DFFVX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у LONGX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции DFFVX уступали акциям LONGX по среднегодовой доходности: 10.46% против 23.85% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии LONGX в 1.99%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFFVX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа LONGX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFVX и LONGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFFVX и LONGX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как LONGX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки LONGX в -77.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и LONGX.

DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LONGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.