PortfoliosLab logo
Сравнение DFFVX с LONGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFFVX и LONGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFFVX и LONGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.11%
-47.59%
DFFVX
LONGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFFVX:

-0.07

LONGX:

0.31

Коэф-т Сортино

DFFVX:

0.07

LONGX:

0.53

Коэф-т Омега

DFFVX:

1.01

LONGX:

1.07

Коэф-т Кальмара

DFFVX:

-0.06

LONGX:

0.07

Коэф-т Мартина

DFFVX:

-0.20

LONGX:

0.86

Индекс Язвы

DFFVX:

8.18%

LONGX:

5.04%

Дневная вол-ть

DFFVX:

23.99%

LONGX:

13.96%

Макс. просадка

DFFVX:

-65.13%

LONGX:

-76.91%

Текущая просадка

DFFVX:

-18.70%

LONGX:

-59.43%

Доходность по периодам

С начала года, DFFVX показывает доходность -11.28%, что значительно ниже, чем у LONGX с доходностью -5.01%. За последние 10 лет акции DFFVX превзошли акции LONGX по среднегодовой доходности: 4.27% против -5.99% соответственно.


DFFVX

С начала года

-11.28%

1 месяц

-6.95%

6 месяцев

-9.89%

1 год

-3.10%

5 лет

17.22%

10 лет

4.27%

LONGX

С начала года

-5.01%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-4.69%

1 год

3.09%

5 лет

7.34%

10 лет

-5.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFFVX и LONGX

DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии LONGX в 1.99%.


График комиссии LONGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LONGX: 1.99%
График комиссии DFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFFVX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFFVX и LONGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFFVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFFVX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

LONGX
Ранг риск-скорректированной доходности LONGX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LONGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFFVX c LONGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFFVX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFFVX: -0.07
LONGX: 0.31
Коэффициент Сортино DFFVX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFFVX: 0.07
LONGX: 0.53
Коэффициент Омега DFFVX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFFVX: 1.01
LONGX: 1.07
Коэффициент Кальмара DFFVX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFFVX: -0.06
LONGX: 0.07
Коэффициент Мартина DFFVX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFFVX: -0.20
LONGX: 0.86

Показатель коэффициента Шарпа DFFVX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа LONGX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFVX и LONGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.31
DFFVX
LONGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFVX и LONGX

Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как LONGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.71%1.40%2.26%5.17%8.12%1.52%3.82%5.95%5.58%4.24%5.84%5.52%
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund
0.00%0.00%5.40%7.64%1.72%0.00%0.00%3.10%1,074.01%23.29%0.54%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFFVX и LONGX

Максимальная просадка DFFVX за все время составила -65.13%, что меньше максимальной просадки LONGX в -76.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и LONGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.70%
-59.43%
DFFVX
LONGX

Волатильность

Сравнение волатильности DFFVX и LONGX

DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LONGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.84%
5.80%
DFFVX
LONGX