Сравнение DEMZ с ESGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU).
DEMZ и ESGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEMZ - это пассивный фонд от Reflection Asset Management, LLC, который отслеживает доходность Democratic Large Cap Core Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2020 г.. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMZ или ESGU.
Основные характеристики
| DEMZ | ESGU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.03% | 24.90% |
| Дох-ть за 1 год | 35.17% | 37.16% |
| Дох-ть за 3 года | 8.31% | 8.11% |
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 3.00 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 4.01 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 4.06 | 3.86 |
| Коэф-т Мартина | 16.66 | 19.84 |
| Индекс Язвы | 2.14% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 13.20% | 12.57% |
| Макс. просадка | -27.17% | -33.87% |
| Текущая просадка | -0.99% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DEMZ и ESGU составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEMZ и ESGU
С начала года, DEMZ показывает доходность 23.03%, что значительно ниже, чем у ESGU с доходностью 24.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMZ и ESGU
DEMZ берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ESGU в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEMZ c ESGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMZ и ESGU
Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности ESGU в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | 0.73% | 0.90% | 0.98% | 2.46% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.12% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.81% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок DEMZ и ESGU
Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и ESGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEMZ и ESGU
Текущая волатильность для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) составляет 3.67%, в то время как у iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.