Сравнение DEMZ с ICLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).
DEMZ и ICLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEMZ - это пассивный фонд от Reflection Asset Management, LLC, который отслеживает доходность Democratic Large Cap Core Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2020 г.. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEMZ и ICLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMZ и ICLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | -4.83% | 19.84% | 22.89% | 24.43% | -19.01% | 32.65% | 11.09% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 11.08% | 47.05% | -25.72% | -20.41% | -5.43% | -24.18% | 40.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMZ показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 11.08%.
DEMZ
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- —
ICLN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 61.77%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMZ и ICLN
DEMZ берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ICLN в 0.46%.
Доходность на риск
DEMZ vs. ICLN — Ранг доходности на риск
DEMZ
ICLN
Сравнение DEMZ c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMZ | ICLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.38 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 3.01 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 5.60 | -3.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 15.65 | -10.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMZ | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.38 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.15 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.12 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между DEMZ и ICLN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMZ и ICLN
Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности ICLN в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | 1.03% | 0.98% | 0.53% | 0.90% | 0.98% | 2.46% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.47% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок DEMZ и ICLN
Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и ICLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMZ | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -87.15% | +59.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -11.22% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -57.16% | +29.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -50.31% | +41.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -66.84% | +60.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 4.01% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMZ и ICLN
Текущая волатильность для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) составляет 5.86%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMZ | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 10.23% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 20.47% | -9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 26.14% | -7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 27.16% | -9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 27.04% | -9.49% |