Хотите сбалансировать вложение в DE? У ETF ниже самая низкая корреляция с DE — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда DE падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DE.
Лучшие диверсификаторы для DE
185 ETF имеют низкую корреляцию с DE (менее 0.3), из них 8 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.19, против -0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.19 | -0.05 | -0.03 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | DE vs USFR | |
| Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | -0.11 | -0.07 | -0.07 | 100 | Ultrashort Bond | DE vs VBIL | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.05 | -0.02 | -0.04 | 100 | Ultrashort Bond | DE vs SGOV | |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | -0.04 | 0.01 | 0.01 | 100 | Ultrashort Bond | DE vs MINT | |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | -0.03 | -0.02 | — | 100 | Ultrashort Bond | DE vs BOXX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от DE, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с DE и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Datadog, Inc. (DDOG) (Technology), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datadog, Inc. | -0.09 | 0.09 | 0.15 | 73 | Technology | |
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.06 | -0.01 | 0.09 | 55 | Financial Services | |
| Palo Alto Networks, Inc. | -0.06 | 0.06 | 0.13 | 69 | Technology | |
| Credo Technology Group Holding Ltd | -0.06 | 0.07 | 0.15 | 88 | Technology | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | -0.05 | 0.06 | 0.14 | 65 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DE
Добавьте DE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DE