Хотите диверсифицировать портфель помимо CVAR? У ETF ниже самая низкая корреляция с CVAR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CVAR.
Лучшие диверсификаторы для CVAR
430 ETF имеют низкую корреляцию с CVAR (менее 0.3), из них 30 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.24, почти не изменилась с -0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.24 | -0.15 | -0.15 | 67 | Leveraged Currency | CVAR vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.17 | -0.00 | 0.12 | 71 | Oil & Gas | CVAR vs DBE | |
| United States Oil Fund LP | -0.16 | 0.01 | 0.11 | 66 | Oil & Gas | CVAR vs USO | |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | -0.15 | -0.03 | -0.03 | 55 | Derivative Income | CVAR vs USOY | |
| United States Brent Oil Fund LP | -0.14 | 0.01 | 0.11 | 65 | Oil & Gas | CVAR vs BNO |
Смотреть все 2174 диверсификаторов для CVAR
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CVAR
Добавьте CVAR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CVAR