Хотите диверсифицировать портфель помимо CVAR? У ETF ниже самая низкая корреляция с CVAR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CVAR.
Лучшие диверсификаторы для CVAR
368 ETF имеют низкую корреляцию с CVAR (менее 0.3), из них 19 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.25, почти не изменилась с -0.30 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.25 | -0.30 | -0.30 | 63 | Derivative Income | CVAR vs WNTR | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.25 | -0.16 | — | 73 | Leveraged Currency | CVAR vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.14 | -0.02 | — | 69 | Oil & Gas | CVAR vs UGA | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.09 | -0.03 | — | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | CVAR vs USFR | |
| Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | -0.09 | -0.13 | -0.13 | 63 | Inverse Equities | CVAR vs NFXS |
Смотреть все 2001 диверсификаторов для CVAR
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CVAR
Добавьте CVAR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CVAR