Хотите сбалансировать вложение в CSCO? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CSCO, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CSCO
131 ETF имеют низкую корреляцию с CSCO (менее 0.3), из них 21 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.00 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.10 | -0.04 | 0.00 | 100 | Ultrashort Bond | CSCO vs SGOV | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.10 | -0.07 | -0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | CSCO vs BIL | |
| Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | -0.10 | — | — | 100 | Ultrashort Bond, Government Bonds | CSCO vs VGUS | |
| Vanguard Short-Term Treasury ETF | -0.09 | -0.03 | 0.03 | 86 | Government Bonds, Short-Term Bond | CSCO vs VGSH | |
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | -0.08 | 0.01 | 0.07 | 54 | Short-Term Bond | CSCO vs BSV |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CSCO и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Realty Income Corporation (O) (Real Estate), корреляция за 1 год — -0.20, против 0.20 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income Corporation | -0.20 | 0.04 | 0.20 | 69 | Real Estate | |
| Arch Capital Group Ltd. | -0.19 | 0.05 | 0.19 | 59 | Financial Services | |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | -0.18 | 0.04 | 0.15 | 82 | Real Estate | |
| Colgate-Palmolive Company | -0.18 | -0.00 | 0.15 | 61 | Consumer Defensive | |
| NNN REIT, Inc. | -0.17 | 0.06 | 0.22 | 76 | Real Estate |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CSCO
Добавьте CSCO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CSCO