Хотите диверсифицировать портфель помимо CPIEX? У фондов ниже самая низкая корреляция с CPIEX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CPIEX.
Лучшие диверсификаторы для CPIEX
8 фондов имеют низкую корреляцию с CPIEX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) (Long-Short), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.38 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knights of Columbus Long/Short Equity Fund | -0.08 | 0.19 | 0.38 | 86 | Long-Short | CPIEX vs KCEIX | |
| Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fu... | 0.00 | -0.03 | -0.05 | 98 | Multistrategy | CPIEX vs SHRIX | |
| Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 0.06 | 0.01 | -0.01 | 100 | Multistrategy | CPIEX vs SRRIX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 0.16 | 0.25 | 0.39 | 96 | Long-Short | CPIEX vs VMNIX | |
| Counterpoint Tactical Municipal Fund | 0.16 | 0.01 | -0.04 | 79 | High Yield Muni | CPIEX vs TMNIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CPIEX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CPIEX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | -0.05 | 0.16 | 0.16 | 53 | Financial Services | |
| General American Investors Company, Inc. | 0.57 | 0.50 | 0.27 | 92 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит CPIEX
Добавьте CPIEX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CPIEX