Хотите диверсифицировать портфель помимо CPIEX? У фондов ниже самая низкая корреляция с CPIEX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CPIEX.
Лучшие диверсификаторы для CPIEX
7 фондов имеют низкую корреляцию с CPIEX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.03, почти не изменилась с -0.06 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fu... | -0.03 | -0.05 | -0.06 | 98 | Multistrategy | CPIEX vs SHRIX | |
| Knights of Columbus Long/Short Equity Fund | -0.00 | 0.24 | 0.42 | 60 | Long-Short | CPIEX vs KCEIX | |
| Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 0.06 | 0.01 | -0.01 | 100 | Multistrategy | CPIEX vs SRRIX | |
| Counterpoint Tactical Municipal Fund | 0.17 | -0.01 | -0.04 | 58 | High Yield Muni | CPIEX vs TMNIX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 0.18 | 0.25 | 0.39 | 63 | Long-Short | CPIEX vs VMNIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CPIEX
Добавьте CPIEX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CPIEX