Хотите сбалансировать вложение в CPA? У ETF ниже самая низкая корреляция с CPA — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CPA падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CPA.
Лучшие диверсификаторы для CPA
4 ETF имеют низкую корреляцию с CPA (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Alerian MLP ETF (AMLP) (MLPs), корреляция за 1 год — -0.18, против 0.22 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alerian MLP ETF | -0.18 | 0.10 | 0.22 | 56 | MLPs | CPA vs AMLP | |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | -0.02 | 0.05 | 0.04 | 91 | Inflation-Protected Bonds | CPA vs STIP | |
| FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res... | 0.13 | 0.27 | 0.32 | 63 | Natural Resources | CPA vs GUNR | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.18 | 0.32 | 0.39 | 91 | Dividend | CPA vs SCHD | |
| SPDR Blackstone High Income ETF | 0.39 | 0.36 | — | 71 | High Yield Bonds | CPA vs HYBL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CPA, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CPA и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Suncor Energy Inc. (SU) (Energy), корреляция за 1 год — -0.29, против 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suncor Energy Inc. | -0.29 | -0.04 | 0.09 | 90 | Energy | |
| Enterprise Products Partners L.P. | -0.21 | 0.08 | 0.16 | 87 | Energy | |
| Shell plc | -0.21 | 0.00 | 0.13 | 74 | Energy | |
| Viper Energy Partners LP | -0.19 | -0.02 | 0.11 | 71 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.12 | 0.03 | 0.11 | 80 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CPA
Добавьте CPA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CPA