Хотите сбалансировать вложение в CPA? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CPA, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CPA
4 ETF имеют низкую корреляцию с CPA (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Alerian MLP ETF (AMLP) (MLPs), корреляция за 1 год — -0.23, против 0.20 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alerian MLP ETF | -0.23 | 0.08 | 0.20 | 55 | MLPs | CPA vs AMLP | |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | -0.03 | 0.04 | 0.04 | 84 | Inflation-Protected Bonds | CPA vs STIP | |
| FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res... | 0.11 | 0.26 | 0.30 | 70 | Natural Resources | CPA vs GUNR | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.16 | 0.31 | 0.39 | 94 | Dividend | CPA vs SCHD | |
| State Street Blackstone High Income ETF | 0.42 | 0.37 | — | 72 | High Yield Bonds, Bank Loan, CLO, Actively Managed | CPA vs HYBL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CPA и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Suncor Energy Inc. (SU) (Energy), корреляция за 1 год — -0.34, против 0.08 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suncor Energy Inc. | -0.34 | -0.06 | 0.08 | 91 | Energy | |
| Shell plc | -0.25 | -0.01 | 0.11 | 74 | Energy | |
| Enterprise Products Partners L.P. | -0.24 | 0.06 | 0.15 | 86 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.13 | 0.02 | 0.10 | 63 | Consumer Defensive | |
| Kinder Morgan, Inc. | -0.09 | 0.14 | 0.20 | 66 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CPA
Добавьте CPA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CPA