Хотите сбалансировать вложение в CNI? У ETF ниже самая низкая корреляция с CNI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CNI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CNI.
Лучшие диверсификаторы для CNI
10 ETF имеют низкую корреляцию с CNI (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.03, почти не изменилась с -0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.03 | -0.01 | -0.02 | 100 | Ultrashort Bond | CNI vs SGOV | |
| Vanguard Information Technology ETF | 0.08 | 0.27 | 0.41 | 50 | Technology Equities | CNI vs VGT | |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0.08 | 0.25 | 0.30 | 59 | Energy Equities | CNI vs XLE | |
| Invesco QQQ ETF | 0.12 | 0.30 | 0.42 | 53 | Nasdaq-100 | CNI vs QQQ | |
| Alerian MLP ETF | 0.14 | 0.28 | 0.35 | 56 | MLPs | CNI vs AMLP |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CNI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CNI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Palo Alto Networks, Inc. (PANW) (Technology), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.22 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palo Alto Networks, Inc. | -0.08 | 0.09 | 0.22 | 85 | Technology | |
| Datadog, Inc. | -0.07 | 0.10 | 0.21 | 80 | Technology | |
| Valero Energy Corporation | -0.05 | 0.19 | 0.23 | 97 | Energy | |
| Reddit, Inc. | -0.04 | — | — | 58 | Communication Services | |
| NVIDIA Corporation | -0.03 | 0.14 | 0.29 | 63 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CNI
Добавьте CNI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CNI