Хотите сбалансировать вложение в CNI? У ETF ниже самая низкая корреляция с CNI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CNI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CNI.
Лучшие диверсификаторы для CNI
7 ETF имеют низкую корреляцию с CNI (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.05, почти не изменилась с -0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.05 | -0.02 | -0.02 | 100 | Ultrashort Bond | CNI vs SGOV | |
| Vanguard Information Technology ETF | 0.12 | 0.30 | 0.42 | 58 | Technology Equities | CNI vs VGT | |
| Invesco QQQ ETF | 0.16 | 0.32 | 0.43 | 59 | Nasdaq-100 | CNI vs QQQ | |
| iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 0.24 | 0.35 | 0.41 | 68 | Asia Pacific Equities | CNI vs AAXJ | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.27 | 0.44 | 0.53 | 59 | S&P 500 | CNI vs VOO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CNI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CNI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Palo Alto Networks, Inc. (PANW) (Technology), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.22 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palo Alto Networks, Inc. | -0.09 | 0.10 | 0.22 | 69 | Technology | |
| Datadog, Inc. | -0.07 | 0.11 | 0.21 | 73 | Technology | |
| NVIDIA Corporation | 0.01 | 0.16 | 0.29 | 72 | Technology | |
| Seagate Technology plc | 0.01 | 0.20 | 0.29 | 99 | Technology | |
| Amazon.com, Inc | 0.02 | 0.15 | 0.26 | 54 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CNI
Добавьте CNI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CNI