Хотите сбалансировать вложение в CNI? У ETF ниже самая низкая корреляция с CNI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CNI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CNI.
Лучшие диверсификаторы для CNI
7 ETF имеют низкую корреляцию с CNI (менее 0.3), из них 3 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — United States Oil Fund LP (USO) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.18, против 0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Oil Fund LP | -0.18 | 0.00 | 0.11 | 66 | Oil & Gas | CNI vs USO | |
| ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | -0.18 | 0.03 | 0.12 | 54 | Leveraged Commodities | CNI vs UCO | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.06 | -0.02 | -0.01 | 100 | Ultrashort Bond | CNI vs SGOV | |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0.08 | 0.25 | 0.31 | 63 | Energy Equities | CNI vs XLE | |
| Vanguard Information Technology ETF | 0.15 | 0.30 | 0.42 | 76 | Technology Equities | CNI vs VGT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CNI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CNI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Palo Alto Networks, Inc. (PANW) (Technology), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.23 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palo Alto Networks, Inc. | -0.07 | 0.11 | 0.23 | 67 | Technology | |
| Datadog, Inc. | -0.07 | 0.10 | 0.20 | 81 | Technology | |
| Suncor Energy Inc. | 0.03 | 0.25 | 0.31 | 95 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | 0.04 | 0.11 | 0.20 | 69 | Consumer Defensive | |
| NVIDIA Corporation | 0.04 | 0.17 | 0.30 | 78 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CNI
Добавьте CNI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CNI