Сравнение CMNWX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMNWX или XLK.
Основные характеристики
| CMNWX | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.70% | 23.85% |
| Дох-ть за 1 год | 41.63% | 36.57% |
| Дох-ть за 3 года | 7.69% | 13.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.65% | 23.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.65% | 20.78% |
| Коэф-т Шарпа | 3.24 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 4.36 | 2.19 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 3.24 | 2.12 |
| Коэф-т Мартина | 21.65 | 7.32 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 4.91% |
| Дневная вол-ть | 12.53% | 21.79% |
| Макс. просадка | -57.43% | -82.05% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между CMNWX и XLK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и XLK
С начала года, CMNWX показывает доходность 28.70%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 23.85%. За последние 10 лет акции CMNWX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 4.65% против 20.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и XLK
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMNWX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и XLK
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности XLK в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 0.55% | 0.71% | 0.69% | 0.43% | 0.78% | 0.93% | 1.62% | 1.01% | 1.07% | 1.19% | 0.92% | 0.76% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и XLK
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -57.43%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и XLK
Текущая волатильность для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) составляет 4.11%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.