PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMNWX с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMNWX с XLK

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMNWX или XLK.

Корреляция

Корреляция между CMNWX и XLK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CMNWX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMNWX:

0.28

XLK:

0.38

Коэф-т Сортино

CMNWX:

0.60

XLK:

0.75

Коэф-т Омега

CMNWX:

1.09

XLK:

1.10

Коэф-т Кальмара

CMNWX:

0.29

XLK:

0.47

Коэф-т Мартина

CMNWX:

0.91

XLK:

1.46

Индекс Язвы

CMNWX:

7.33%

XLK:

8.17%

Дневная вол-ть

CMNWX:

19.80%

XLK:

30.45%

Макс. просадка

CMNWX:

-57.43%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

CMNWX:

-10.14%

XLK:

-5.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMNWX показывает доходность -1.82%, а XLK немного ниже – -1.90%. За последние 10 лет акции CMNWX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 3.57% против 19.57% соответственно.

CMNWX

С начала года

-1.82%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

-8.60%

1 год

5.45%

5 лет

13.17%

10 лет

3.57%

XLK

С начала года

-1.90%

1 месяц

14.80%

6 месяцев

-3.13%

1 год

11.55%

5 лет

21.01%

10 лет

19.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CMNWX и XLK

CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.

CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMNWX и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNWX
Ранг риск-скорректированной доходности CMNWX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMNWX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNWX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNWX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNWX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNWX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMNWX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMNWX на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNWX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNWX и XLK

Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности XLK в 0.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		5.34%5.25%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.32%5.42%4.81%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.69%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок CMNWX и XLK

Максимальная просадка CMNWX за все время составила -57.43%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMNWX и XLK

Текущая волатильность для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) составляет 6.00%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...