PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMNWX с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMNWX с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CMNWX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMNWX и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		-3.89%13.27%32.14%25.01%-16.37%27.45%18.36%32.21%-4.12%20.64%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, CMNWX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции CMNWX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 14.07% против 21.00% соответственно.

CMNWX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-3.05%
1 год
14.87%
3 года*
19.32%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.07%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Appreciation Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CMNWX:
CMNWX с PRCOXCMNWX с SMGIXCMNWX с ALBAXCMNWX с AWSHXCMNWX с MRGAXCMNWX с PNRAXCMNWX с JEPI
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий CMNWX и XLK

CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

CMNWX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNWX
Ранг доходности на риск CMNWX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNWX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNWX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNWX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNWX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNWX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMNWXXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.13

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.71

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.97

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

6.31

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMNWX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNWX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNWX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMNWXXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.13

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.64

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.87

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.36

+0.33

Корреляция

Корреляция между CMNWX и XLK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNWX и XLK

Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		9.10%8.75%10.03%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.32%5.42%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок CMNWX и XLK

Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

CMNWXXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.43%

-82.05%

+31.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-15.92%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-33.56%

+10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.26%

-33.56%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-11.04%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-35.17%

+28.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.98%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNWX и XLK

Текущая волатильность для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) составляет 5.65%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMNWXXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

8.12%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

16.49%

-6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

27.05%

-9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

24.72%

-7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

24.33%

-7.16%