Сравнение CMNWX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMNWX или XLK.
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и XLK
Доходность по периодам
С начала года, CMNWX показывает доходность 28.61%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 22.00%. За последние 10 лет акции CMNWX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 4.50% против 20.32% соответственно.
CMNWX
28.61%
3.94%
13.30%
35.03%
11.44%
4.50%
XLK
22.00%
2.26%
8.94%
27.37%
23.15%
20.32%
Основные характеристики
| CMNWX | XLK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.82 | 1.26 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 1.73 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 4.05 | 1.61 |
| Коэф-т Мартина | 18.51 | 5.56 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 4.92% |
| Дневная вол-ть | 12.41% | 21.68% |
| Макс. просадка | -57.43% | -82.05% |
| Текущая просадка | -0.34% | -1.61% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и XLK
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между CMNWX и XLK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMNWX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и XLK
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности XLK в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 0.55% | 0.71% | 0.69% | 0.43% | 0.78% | 0.93% | 1.62% | 1.01% | 1.07% | 1.19% | 0.92% | 0.76% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и XLK
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -57.43%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и XLK
Текущая волатильность для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) составляет 4.22%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.