Сравнение CMNWX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMNWX или XLK.
Основные характеристики
| CMNWX | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.57% | 7.47% |
| Дох-ть за 1 год | 30.93% | 37.92% |
| Дох-ть за 3 года | 10.70% | 15.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.22% | 23.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.67% | 20.51% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 11.50% | 17.89% |
| Макс. просадка | -56.47% | -82.05% |
| Current Drawdown | -0.11% | -1.98% |
Корреляция
Корреляция между CMNWX и XLK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и XLK
С начала года, CMNWX показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции CMNWX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 12.67% против 20.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и XLK
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMNWX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и XLK
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности XLK в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 0.63% | 0.70% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% | 4.81% | 2.89% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.72% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и XLK
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и XLK
Текущая волатильность для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) составляет 3.72%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.