PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMNWX с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CMNWX и XLK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение CMNWX с XLK

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMNWX или XLK.

Доходность

Сравнение доходности CMNWX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMNWX:

0.59

XLK:

0.36

Коэф-т Сортино

CMNWX:

0.84

XLK:

0.56

Коэф-т Омега

CMNWX:

1.12

XLK:

1.08

Коэф-т Кальмара

CMNWX:

0.51

XLK:

0.30

Коэф-т Мартина

CMNWX:

1.78

XLK:

0.92

Индекс Язвы

CMNWX:

5.58%

XLK:

8.22%

Дневная вол-ть

CMNWX:

19.30%

XLK:

30.50%

Макс. просадка

CMNWX:

-56.47%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

CMNWX:

-5.57%

XLK:

-4.49%

Доходность по периодам

С начала года, CMNWX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции CMNWX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 12.39% против 19.65% соответственно.

CMNWX

С начала года

-0.87%

1 месяц

5.05%

6 месяцев

-3.83%

1 год

10.65%

3 года

14.77%

5 лет

15.76%

10 лет

12.39%

XLK

С начала года

-0.52%

1 месяц

8.38%

6 месяцев

-0.87%

1 год

10.64%

3 года

19.02%

5 лет

19.70%

10 лет

19.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Appreciation Fund

Technology Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий CMNWX и XLK

CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.

CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMNWX и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNWX
Ранг риск-скорректированной доходности CMNWX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMNWX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNWX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNWX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNWX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNWX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMNWX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMNWX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNWX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNWX и XLK

Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности XLK в 0.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		5.29%5.25%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.33%5.42%4.81%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.68%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок CMNWX и XLK

Максимальная просадка CMNWX за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и XLK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CMNWX и XLK

Текущая волатильность для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) составляет 4.51%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...