PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CME с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CMEXLF
Дох-ть с нач. г.-1.72%8.97%
Дох-ть за 1 год21.05%29.43%
Дох-ть за 3 года2.21%4.38%
Дох-ть за 5 лет5.24%11.71%
Дох-ть за 10 лет15.67%13.06%
Коэф-т Шарпа1.262.40
Дневная вол-ть17.51%12.22%
Макс. просадка-77.50%-82.43%
Current Drawdown-9.74%-3.93%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CME и XLF составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CME и XLF

С начала года, CME показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 15.67% против 13.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4,511.71%
352.08%
CME
XLF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CME Group Inc.

Financial Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CME c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CME, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CME, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CME, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CME, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CME, с текущим значением в 7.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.07
XLF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLF, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLF, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLF, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLF, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLF, с текущим значением в 8.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.98

Сравнение коэффициента Шарпа CME и XLF

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 2.40. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CME и XLF.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.26
2.40
CME
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и XLF

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности XLF в 1.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CME
CME Group Inc.
4.71%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%5.61%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.57%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%

Просадки

Сравнение просадок CME и XLF

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-9.74%
-3.93%
CME
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности CME и XLF

CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.66%
3.55%
CME
XLF