Сравнение CME с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CME Group Inc. (CME) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CME или XLF.
Корреляция
Корреляция между CME и XLF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CME и XLF
Основные характеристики
CME:
1.64
XLF:
1.40
CME:
2.28
XLF:
2.03
CME:
1.28
XLF:
1.26
CME:
1.86
XLF:
2.39
CME:
6.57
XLF:
7.37
CME:
4.16%
XLF:
2.97%
CME:
16.65%
XLF:
15.62%
CME:
-77.50%
XLF:
-82.43%
CME:
-1.20%
XLF:
-5.23%
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 15.04% против 14.14% соответственно.
CME
13.96%
5.54%
27.86%
27.51%
15.35%
15.04%
XLF
2.34%
-5.23%
9.18%
19.45%
23.67%
14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CME и XLF
CME
XLF
Сравнение CME c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и XLF
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности XLF в 1.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 3.99% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.08% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок CME и XLF
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CME и XLF
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 5.65%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.