Сравнение CME с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CME Group Inc. (CME) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CME или XLF.
Корреляция
Корреляция между CME и XLF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CME и XLF
Основные характеристики
CME:
1.64
XLF:
0.92
CME:
2.22
XLF:
1.37
CME:
1.29
XLF:
1.20
CME:
1.94
XLF:
1.20
CME:
7.54
XLF:
4.72
CME:
3.79%
XLF:
3.94%
CME:
17.31%
XLF:
20.15%
CME:
-77.50%
XLF:
-82.43%
CME:
-0.77%
XLF:
-7.66%
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 16.19% против 13.87% соответственно.
CME
15.24%
1.70%
21.87%
32.09%
11.74%
16.19%
XLF
-0.28%
-4.30%
3.80%
19.47%
18.65%
13.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CME и XLF
CME
XLF
Сравнение CME c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и XLF
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности XLF в 1.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 3.94% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.48% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок CME и XLF
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CME и XLF
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 7.40%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.