Сравнение CME с XLF

С начала года, CME показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 16.25% против 12.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CME и XLF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности XLF в 1.60%

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и XLF.

CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.