Сравнение CME с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CME Group Inc. (CME) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CME или XLF.
Доходность
Сравнение доходности CME и XLF
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 34.95%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 15.16% против 11.90% соответственно.
CME
10.53%
0.84%
7.74%
10.86%
6.00%
15.16%
XLF
34.95%
6.41%
22.22%
44.58%
13.14%
11.90%
Основные характеристики
| CME | XLF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 3.27 |
| Коэф-т Сортино | 1.02 | 4.61 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.74 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 2.09 | 23.39 |
| Индекс Язвы | 5.20% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 16.43% | 13.82% |
| Макс. просадка | -77.50% | -82.69% |
| Текущая просадка | -0.28% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CME и XLF составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CME c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и XLF
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности XLF в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.28% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% | 5.61% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок CME и XLF
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CME и XLF
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 4.74%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.