Сравнение CME с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CME Group Inc. (CME) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CME или XLF.
Корреляция
Корреляция между CME и XLF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CME и XLF
Основные характеристики
CME:
1.00
XLF:
2.28
CME:
1.45
XLF:
3.26
CME:
1.18
XLF:
1.42
CME:
1.13
XLF:
4.43
CME:
3.25
XLF:
14.71
CME:
5.10%
XLF:
2.17%
CME:
16.58%
XLF:
14.09%
CME:
-77.50%
XLF:
-82.43%
CME:
-2.79%
XLF:
-5.29%
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 15.42%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 30.80%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 14.45% против 13.68% соответственно.
CME
15.42%
4.42%
23.24%
16.26%
7.22%
14.45%
XLF
30.80%
-4.15%
17.34%
31.71%
11.76%
13.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CME c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и XLF
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности XLF в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.14% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% | 5.61% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CME и XLF
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CME и XLF
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.