Сравнение CMBS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CMBS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMBS или VOO.
Корреляция
Корреляция между CMBS и VOO составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и VOO
Основные характеристики
CMBS:
1.24
VOO:
2.47
CMBS:
1.88
VOO:
3.32
CMBS:
1.22
VOO:
1.46
CMBS:
0.63
VOO:
3.56
CMBS:
4.97
VOO:
16.12
CMBS:
1.24%
VOO:
1.86%
CMBS:
4.98%
VOO:
12.15%
CMBS:
-15.87%
VOO:
-33.99%
CMBS:
-4.18%
VOO:
-0.60%
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 28.42%. За последние 10 лет акции CMBS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.90% против 13.36% соответственно.
CMBS
5.05%
1.26%
3.42%
5.96%
0.77%
1.90%
VOO
28.42%
3.15%
10.88%
29.33%
15.37%
13.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и VOO
CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMBS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и VOO
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VOO в 1.22%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares CMBS ETF | 2.99% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.30% | 2.31% | 2.15% | 2.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и VOO
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и VOO
Текущая волатильность для iShares CMBS ETF (CMBS) составляет 1.22%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что CMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.