PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMBS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CMBS и VOO составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности CMBS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares CMBS ETF (CMBS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
30.66%
465.44%
CMBS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMBS:

1.24

VOO:

2.47

Коэф-т Сортино

CMBS:

1.88

VOO:

3.32

Коэф-т Омега

CMBS:

1.22

VOO:

1.46

Коэф-т Кальмара

CMBS:

0.63

VOO:

3.56

Коэф-т Мартина

CMBS:

4.97

VOO:

16.12

Индекс Язвы

CMBS:

1.24%

VOO:

1.86%

Дневная вол-ть

CMBS:

4.98%

VOO:

12.15%

Макс. просадка

CMBS:

-15.87%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CMBS:

-4.18%

VOO:

-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, CMBS показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 28.42%. За последние 10 лет акции CMBS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.90% против 13.36% соответственно.


CMBS

С начала года

5.05%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

3.42%

1 год

5.96%

5 лет (среднегодовая)

0.77%

10 лет (среднегодовая)

1.90%

VOO

С начала года

28.42%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

10.88%

1 год

29.33%

5 лет (среднегодовая)

15.37%

10 лет (среднегодовая)

13.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CMBS и VOO

CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


CMBS
iShares CMBS ETF
График комиссии CMBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMBS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMBS, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.242.47
Коэффициент Сортино CMBS, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.883.32
Коэффициент Омега CMBS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.46
Коэффициент Кальмара CMBS, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.633.56
Коэффициент Мартина CMBS, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.9716.12
CMBS
VOO

Показатель коэффициента Шарпа CMBS на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMBS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.24
2.47
CMBS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMBS и VOO

Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VOO в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CMBS
iShares CMBS ETF
2.99%2.97%2.65%2.46%2.83%2.74%2.70%2.50%2.30%2.31%2.15%2.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.22%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок CMBS и VOO

Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.18%
-0.60%
CMBS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CMBS и VOO

Текущая волатильность для iShares CMBS ETF (CMBS) составляет 1.22%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что CMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.22%
1.80%
CMBS
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab