Сравнение CMBS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CMBS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMBS или VOO.
Основные характеристики
| CMBS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.92% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 8.75% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | -1.32% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.63% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.85% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 8.84 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 1.00% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 5.08% | 12.33% |
| Макс. просадка | -15.87% | -33.99% |
| Текущая просадка | -5.20% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CMBS и VOO составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и VOO
С начала года, CMBS показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции CMBS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.85% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и VOO
CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMBS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и VOO
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.23% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.30% | 2.31% | 2.15% | 2.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и VOO
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и VOO
Текущая волатильность для iShares CMBS ETF (CMBS) составляет 1.56%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что CMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.