Сравнение CMBS с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMBS и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 0.07% | 7.67% | 4.27% | 5.06% | -11.21% | -1.82% | 7.86% | 7.94% | 0.77% | 2.95% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.26% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции CMBS превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.18% против 1.54% соответственно.
CMBS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.18%
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и FXNAX
CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMBS vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
CMBS
FXNAX
Сравнение CMBS c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMBS | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.93 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.33 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.66 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 4.68 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBS | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.93 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.02 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.31 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CMBS и FXNAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и FXNAX
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности FXNAX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.53% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.34% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и FXNAX
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMBS | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -19.51% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -2.71% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -18.54% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | -19.51% | +3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -3.53% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -3.87% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.96% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и FXNAX
iShares CMBS ETF (CMBS) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.49% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMBS | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.55% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.58% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 4.35% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 6.04% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 4.99% | +0.78% |