Сравнение CMBS с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMBS или FXNAX.
Основные характеристики
| CMBS | FXNAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.92% | 2.31% |
| Дох-ть за 1 год | 8.75% | 7.86% |
| Дох-ть за 3 года | -1.32% | -2.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.63% | -0.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.85% | 1.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 8.84 | 5.06 |
| Индекс Язвы | 1.00% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 5.08% | 5.89% |
| Макс. просадка | -15.87% | -19.64% |
| Текущая просадка | -5.20% | -9.47% |
Корреляция
Корреляция между CMBS и FXNAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и FXNAX
С начала года, CMBS показывает доходность 3.92%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции CMBS превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и FXNAX
CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMBS c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и FXNAX
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности FXNAX в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.23% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.30% | 2.31% | 2.15% | 2.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.30% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и FXNAX
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и FXNAX
iShares CMBS ETF (CMBS) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.56% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.