Сравнение CMBS с FZROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).
CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. FZROX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMBS или FZROX.
Основные характеристики
| CMBS | FZROX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.92% | 25.87% |
| Дох-ть за 1 год | 8.75% | 38.79% |
| Дох-ть за 3 года | -1.32% | 8.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.63% | 15.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 4.38 |
| Коэф-т Мартина | 8.84 | 19.82 |
| Индекс Язвы | 1.00% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 5.08% | 12.76% |
| Макс. просадка | -15.87% | -34.96% |
| Текущая просадка | -5.20% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CMBS и FZROX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и FZROX
С начала года, CMBS показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 25.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и FZROX
CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMBS c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и FZROX
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности FZROX в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.23% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.30% | 2.31% | 2.15% | 2.00% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.08% | 1.36% | 1.57% | 1.08% | 1.27% | 1.45% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и FZROX
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и FZROX
Текущая волатильность для iShares CMBS ETF (CMBS) составляет 1.56%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что CMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.