Сравнение CMBS с FZROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).
CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. FZROX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и FZROX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMBS и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 0.07% | 7.67% | 4.27% | 5.06% | -11.21% | -1.82% | 7.86% | 7.94% | 1.59% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | -3.98% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.
CMBS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.18%
FZROX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и FZROX
CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMBS vs. FZROX — Ранг доходности на риск
CMBS
FZROX
Сравнение CMBS c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMBS | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.50 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.51 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 7.28 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBS | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.62 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.63 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между CMBS и FZROX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и FZROX
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности FZROX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.53% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.07% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и FZROX
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и FZROX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMBS | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -34.96% | +19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -12.44% | +10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -25.12% | +9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -6.16% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -5.61% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 2.58% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и FZROX
Текущая волатильность для iShares CMBS ETF (CMBS) составляет 1.49%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что CMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMBS | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 5.52% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 9.81% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 18.68% | -14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 17.45% | -12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 20.28% | -14.51% |