Хотите сбалансировать вложение в CM? У ETF ниже самая низкая корреляция с CM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CM падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CM.
Лучшие диверсификаторы для CM
2 ETF имеют низкую корреляцию с CM (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) (Corporate Bonds), корреляция за 1 год — 0.24, почти не изменилась с 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 94 | Corporate Bonds | CM vs SPSB | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.26 | 0.39 | 0.53 | 91 | Dividend | CM vs SCHD | |
| iShares MSCI Taiwan ETF | 0.37 | 0.42 | 0.47 | 92 | Taiwan Equities, Asia Pacific Equities | CM vs EWT | |
| Invesco QQQ ETF | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 53 | Nasdaq-100 | CM vs QQQ | |
| Vanguard Small-Cap ETF | 0.50 | 0.57 | 0.61 | 62 | Small Cap Blend Equities | CM vs VB |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Equinor ASA (EQNR) (Energy), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.19 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinor ASA | -0.12 | 0.06 | 0.19 | 77 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.11 | 0.05 | 0.22 | 74 | Energy | |
| Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | -0.08 | 0.12 | 0.23 | 70 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.06 | 0.04 | 0.20 | 78 | Energy | |
| Philip Morris International Inc. | -0.03 | 0.14 | 0.24 | 52 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CM
Добавьте CM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CM