Хотите сбалансировать вложение в CM? У ETF ниже самая низкая корреляция с CM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CM падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CM.
Лучшие диверсификаторы для CM
3 ETF имеют низкую корреляцию с CM (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) (Derivative Income), корреляция за 1 год — 0.26, почти не изменилась с 0.27 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.26 | 0.27 | — | 52 | Derivative Income, Options Trading | CM vs NVDY | |
| SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 92 | Corporate Bonds | CM vs SPSB | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.41 | 0.54 | 80 | Dividend | CM vs SCHD | |
| Vanguard Small-Cap ETF | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 56 | Small Cap Blend Equities | CM vs VB | |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.53 | 0.58 | 0.64 | 59 | Foreign Large Cap Equities | CM vs VEA |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.27 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.15 | 0.08 | 0.27 | 83 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.14 | 0.05 | 0.24 | 85 | Energy | |
| TotalEnergies SE | -0.12 | 0.09 | 0.19 | 90 | Energy | |
| Equinor ASA | -0.11 | 0.09 | 0.21 | 82 | Energy | |
| Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | -0.07 | 0.14 | 0.24 | 68 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CM
Добавьте CM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CM