Хотите сбалансировать вложение в CM? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CM, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CM
2 ETF имеют низкую корреляцию с CM (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) (Dividend), корреляция за 1 год — 0.24, против 0.53 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.24 | 0.39 | 0.53 | 94 | Dividend | CM vs SCHD | |
| SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 94 | Corporate Bonds | CM vs SPSB | |
| iShares MSCI Taiwan ETF | 0.36 | 0.42 | 0.47 | 89 | Taiwan Equities, Asia Pacific Equities | CM vs EWT | |
| Invesco QQQ ETF | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 54 | Nasdaq-100 | CM vs QQQ | |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.50 | 0.55 | 0.63 | 68 | Foreign Large Cap Equities | CM vs VEA |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CM и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.17, против 0.24 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.17 | 0.04 | 0.24 | 72 | Energy | |
| Equinor ASA | -0.14 | 0.05 | 0.18 | 82 | Energy | |
| TotalEnergies SE | -0.12 | 0.05 | 0.17 | 86 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.07 | 0.03 | 0.19 | 84 | Energy | |
| Philip Morris International Inc. | 0.00 | 0.15 | 0.25 | 63 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CM
Добавьте CM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CM