Хотите сбалансировать вложение в CIM? У ETF ниже самая низкая корреляция с CIM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CIM падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CIM.
Лучшие диверсификаторы для CIM
2 ETF имеют низкую корреляцию с CIM (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) (Energy Equities), корреляция за 1 год — 0.01, против 0.28 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0.01 | 0.18 | 0.28 | 63 | Energy Equities | CIM vs XLE | |
| Vanguard Information Technology ETF | 0.22 | 0.30 | 0.40 | 76 | Technology Equities | CIM vs VGT | |
| Franklin International Low Volatility High Dividen... | 0.37 | 0.42 | 0.46 | 89 | Volatility Hedged Equity, Dividend | CIM vs LVHI | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.39 | 0.43 | 0.52 | 70 | S&P 500 | CIM vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.39 | 0.43 | 0.52 | 70 | S&P 500 | CIM vs SPY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CIM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CIM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.03, против 0.23 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.03 | 0.11 | 0.23 | 85 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.00 | 0.15 | 0.26 | 83 | Energy | |
| NVIDIA Corporation | 0.03 | 0.12 | 0.25 | 78 | Technology | |
| Energy Transfer LP | 0.04 | 0.20 | 0.30 | 69 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | 0.06 | 0.19 | 0.23 | 69 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CIM
Добавьте CIM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CIM