Хотите диверсифицировать портфель помимо CII? У фондов ниже самая низкая корреляция с CII — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CII.
Лучшие диверсификаторы для CII
6 фондов имеют низкую корреляцию с CII (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.28 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams Natural Resources Closed Fund | -0.09 | 0.14 | 0.28 | 54 | Energy Equities | CII vs PEO | |
| Neuberger Berman MLP | -0.01 | 0.22 | 0.38 | 56 | MLPs, Energy Equities | CII vs NML | |
| Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | 0.19 | 0.38 | 0.51 | 62 | Health & Biotech Equities | CII vs VGHAX | |
| BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class ... | 0.25 | 0.17 | 0.09 | 96 | Equity Market Neutral | CII vs BDMIX | |
| AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 0.26 | 0.20 | 0.07 | 55 | Systematic Trend | CII vs ASFYX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CII, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CII и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.25, против 0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.25 | -0.02 | 0.15 | 78 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.22 | -0.04 | 0.10 | 80 | Consumer Defensive | |
| Verizon Communications Inc. | -0.15 | -0.01 | 0.11 | 61 | Communication Services | |
| Duke Energy Corporation | -0.15 | -0.03 | 0.10 | 64 | Utilities | |
| W. R. Berkley Corporation | -0.14 | 0.05 | 0.22 | 52 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CII
Добавьте CII в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CII