Хотите сбалансировать вложение в CII? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CII, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CII
15 ETF имеют низкую корреляцию с CII (менее 0.3), из них 3 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.28 | — | — | 58 | Derivative Income | CII vs WNTR | |
| USCF Midstream Energy Income Fund ETF | -0.15 | 0.15 | 0.34 | 67 | Energy Equities | CII vs UMI | |
| Alerian MLP ETF | -0.10 | 0.17 | 0.33 | 55 | MLPs | CII vs AMLP | |
| First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fun... | 0.02 | 0.05 | 0.16 | 82 | Commodities | CII vs FTGC | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 84 | Inflation-Protected Bonds, Short-Term Bond | CII vs VTIP |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CII и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.26, против 0.14 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.26 | -0.02 | 0.14 | 84 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.23 | -0.05 | 0.09 | 63 | Consumer Defensive | |
| Verizon Communications Inc. | -0.16 | -0.02 | 0.10 | 63 | Communication Services | |
| W. R. Berkley Corporation | -0.16 | 0.04 | 0.20 | 50 | Financial Services | |
| The Coca-Cola Company | -0.14 | 0.02 | 0.18 | 86 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CII
Добавьте CII в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CII