Хотите диверсифицировать портфель помимо CII? У фондов ниже самая низкая корреляция с CII — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CII.
Лучшие диверсификаторы для CII
2 фондов имеют низкую корреляцию с CII (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) (Long-Short), корреляция за 1 год — 0.25, выросла с 0.08 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 0.25 | 0.16 | 0.08 | 92 | Long-Short | CII vs BDMIX | |
| AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 0.25 | 0.19 | 0.07 | 69 | Systematic Trend | CII vs ASFYX | |
| Nomura Emerging Markets Fund Class A | 0.32 | 0.42 | 0.50 | 98 | Emerging Markets Equities | CII vs DEMAX | |
| The Covered Bridge Fund | 0.33 | 0.44 | 0.58 | 74 | Derivative Income | CII vs TCBIX | |
| WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.54 | 0.63 | 0.66 | 56 | Derivative Income, S&P 500 | CII vs PUTW |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CII, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CII и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.24, против 0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.24 | 0.00 | 0.16 | 86 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.20 | -0.02 | 0.11 | 73 | Consumer Defensive | |
| Duke Energy Corporation | -0.12 | -0.02 | 0.11 | 57 | Utilities | |
| LTC Properties, Inc. | -0.10 | 0.12 | 0.21 | 51 | Real Estate | |
| Verizon Communications Inc. | -0.10 | 0.01 | 0.12 | 56 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CII
Добавьте CII в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CII