PortfoliosLab logo
Сравнение CEMB с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CEMB и BKLN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CEMB и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%52.00%54.00%56.00%58.00%60.00%62.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.97%
60.72%
CEMB
BKLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEMB:

1.64

BKLN:

1.60

Коэф-т Сортино

CEMB:

2.21

BKLN:

2.50

Коэф-т Омега

CEMB:

1.35

BKLN:

1.49

Коэф-т Кальмара

CEMB:

1.07

BKLN:

1.80

Коэф-т Мартина

CEMB:

7.79

BKLN:

12.13

Индекс Язвы

CEMB:

0.96%

BKLN:

0.53%

Дневная вол-ть

CEMB:

4.54%

BKLN:

4.00%

Макс. просадка

CEMB:

-20.84%

BKLN:

-24.17%

Текущая просадка

CEMB:

-0.71%

BKLN:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, CEMB показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции CEMB уступали акциям BKLN по среднегодовой доходности: 3.15% против 3.61% соответственно.


CEMB

С начала года

2.10%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

1.43%

1 год

7.69%

5 лет

3.30%

10 лет

3.15%

BKLN

С начала года

0.43%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

1.88%

1 год

6.28%

5 лет

5.99%

10 лет

3.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CEMB и BKLN

CEMB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.


График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKLN: 0.65%
График комиссии CEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CEMB: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEMB и BKLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CEMB
Ранг риск-скорректированной доходности CEMB, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEMB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

BKLN
Ранг риск-скорректированной доходности BKLN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEMB c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CEMB, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CEMB: 1.64
BKLN: 1.60
Коэффициент Сортино CEMB, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CEMB: 2.21
BKLN: 2.50
Коэффициент Омега CEMB, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CEMB: 1.35
BKLN: 1.49
Коэффициент Кальмара CEMB, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CEMB: 1.07
BKLN: 1.80
Коэффициент Мартина CEMB, с текущим значением в 7.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CEMB: 7.79
BKLN: 12.13

Показатель коэффициента Шарпа CEMB на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLN равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMB и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64
1.60
CEMB
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMB и BKLN

Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности BKLN в 8.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
5.19%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%4.23%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.08%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.84%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%

Просадки

Сравнение просадок CEMB и BKLN

Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71%
-0.20%
CEMB
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности CEMB и BKLN

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 3.19%, в то время как у Invesco Senior Loan ETF (BKLN) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.19%
3.41%
CEMB
BKLN