Сравнение CEMB с BKLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN).
CEMB и BKLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEMB или BKLN.
Основные характеристики
| CEMB | BKLN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.55% | 7.23% |
| Дох-ть за 1 год | 12.88% | 9.65% |
| Дох-ть за 3 года | 0.25% | 5.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.73% | 4.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.22% | 3.58% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 4.20 |
| Коэф-т Сортино | 4.83 | 6.45 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 2.14 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 5.89 |
| Коэф-т Мартина | 21.78 | 49.80 |
| Индекс Язвы | 0.60% | 0.20% |
| Дневная вол-ть | 4.17% | 2.34% |
| Макс. просадка | -20.84% | -24.17% |
| Текущая просадка | -1.22% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CEMB и BKLN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CEMB и BKLN
С начала года, CEMB показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у BKLN с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции CEMB уступали акциям BKLN по среднегодовой доходности: 3.22% против 3.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMB и BKLN
CEMB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CEMB c BKLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и BKLN
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности BKLN в 8.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.05% | 4.77% | 4.28% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.25% | 4.76% | 4.23% | 3.93% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 8.66% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.51% | 3.51% | 4.55% | 4.11% | 4.12% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок CEMB и BKLN
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и BKLN
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что CEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.