Сравнение CEFD с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
CEFD и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEFD и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFD и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | -5.27% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 22.09% | 21.81% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.70% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | 17.48% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFD показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.70%.
CEFD
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 32.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFD и SDIV
CEFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
CEFD vs. SDIV — Ранг доходности на риск
CEFD
SDIV
Сравнение CEFD c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFD | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 2.07 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 2.66 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.43 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 12.21 | -9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFD | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 2.07 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.04 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.06 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между CEFD и SDIV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и SDIV
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%, что больше доходности SDIV в 9.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 16.09% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.10% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок CEFD и SDIV
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFD | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -56.90% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -13.37% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -41.94% | +4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -17.21% | +8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -18.63% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.66% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и SDIV
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что CEFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFD | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 6.25% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 9.21% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 16.03% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 16.79% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 18.96% | -1.56% |