PortfoliosLab logo
Сравнение CEFD с SDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CEFD и SDIV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CEFD и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.21%
-2.69%
CEFD
SDIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEFD:

0.51

SDIV:

0.38

Коэф-т Сортино

CEFD:

0.81

SDIV:

0.62

Коэф-т Омега

CEFD:

1.13

SDIV:

1.09

Коэф-т Кальмара

CEFD:

0.48

SDIV:

0.14

Коэф-т Мартина

CEFD:

2.29

SDIV:

1.05

Индекс Язвы

CEFD:

4.78%

SDIV:

6.14%

Дневная вол-ть

CEFD:

21.61%

SDIV:

16.86%

Макс. просадка

CEFD:

-36.95%

SDIV:

-56.90%

Текущая просадка

CEFD:

-13.32%

SDIV:

-39.24%

Доходность по периодам

С начала года, CEFD показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 1.09%.


CEFD

С начала года

-5.32%

1 месяц

-7.51%

6 месяцев

-6.10%

1 год

9.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SDIV

С начала года

1.09%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-4.20%

1 год

5.25%

5 лет

3.55%

10 лет

-3.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CEFD и SDIV

CEFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.


График комиссии CEFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CEFD: 0.95%
График комиссии SDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDIV: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEFD и SDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CEFD
Ранг риск-скорректированной доходности CEFD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SDIV
Ранг риск-скорректированной доходности SDIV, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDIV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEFD c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CEFD, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CEFD: 0.51
SDIV: 0.38
Коэффициент Сортино CEFD, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CEFD: 0.81
SDIV: 0.62
Коэффициент Омега CEFD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CEFD: 1.13
SDIV: 1.09
Коэффициент Кальмара CEFD, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CEFD: 0.48
SDIV: 0.17
Коэффициент Мартина CEFD, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CEFD: 2.29
SDIV: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа CEFD на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа SDIV равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFD и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.38
CEFD
SDIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и SDIV

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что больше доходности SDIV в 11.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
16.49%13.90%14.76%16.57%10.31%5.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
11.42%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%

Просадки

Сравнение просадок CEFD и SDIV

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и SDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.32%
-29.90%
CEFD
SDIV

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и SDIV

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 11.09%. Это указывает на то, что CEFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.18%
11.09%
CEFD
SDIV