PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFD с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFD с SDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both exchange-traded funds - CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEFD returned 3.13%/yr vs -0.84%/yr for SDIV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFD charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.

Доходность

Сравнение доходности CEFD и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEFD показывает доходность 6.26%, а SDIV немного ниже – 5.97%.

CEFD

1 день
-0.98%
1 месяц
2.61%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.31%
3 года*
15.60%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—

SDIV

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.86%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.19%
1 год
25.09%
3 года*
15.75%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
-0.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFD и SDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		6.26%14.15%20.06%8.36%-28.93%22.09%21.81%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		5.97%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%17.48%

Correlation

The correlation between CEFD and SDIV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.62

The correlation between CEFD and SDIV shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Global X SuperDividend ETF

Часто сравнивают с CEFD:
CEFD с YYYCEFD с BDCXCEFD с MLPRCEFD с TSLXCEFD с PCEFCEFD с CEFSCEFD с AIPI
Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ

Доходность на риск

CEFD vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFD c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFDSDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.02

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.73

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

3.43

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

12.41

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFD vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFD на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDIV равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFD и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFDSDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.02

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.05

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.06

+0.46

Просадки

Сравнение просадок CEFD и SDIV

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и SDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFDSDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-56.90%

+19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-7.35%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.76%

-18.64%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-41.94%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-17.77%

+16.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-18.59%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.03%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и SDIV

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV) имеют волатильность 4.05% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFDSDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.21%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

9.64%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

12.47%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

16.86%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

18.97%

-1.66%

Сравнение комиссий CEFD и SDIV

CEFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и SDIV

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%, что больше доходности SDIV в 10.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		14.58%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		10.02%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Часто задаваемые вопросы

CEFD and SDIV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDIV has higher volatility (4.21%) compared to CEFD (4.05%). In terms of maximum drawdown, CEFD dropped -36.95% vs SDIV's -56.90%.

On 5-year performance, CEFD leads with 3.13% vs -0.84% for SDIV. On fees, SDIV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, CEFD has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CEFD has performed better with a 3.13% return vs -0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDIV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for CEFD.

CEFD has the higher dividend yield at 14.58%, compared with 10.02% for SDIV.

CEFD tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while SDIV tracks Solactive Global SuperDividend Index. They also come from different issuers: UBS and Global X. Their fees differ too: 0.95% for CEFD and 0.58% for SDIV.

SDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFD и SDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор