PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CEFD с SDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CEFD и SDIV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CEFD и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.01%
-0.07%
CEFD
SDIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEFD:

0.74

SDIV:

0.61

Коэф-т Сортино

CEFD:

1.06

SDIV:

0.90

Коэф-т Омега

CEFD:

1.14

SDIV:

1.11

Коэф-т Кальмара

CEFD:

0.46

SDIV:

0.19

Коэф-т Мартина

CEFD:

3.66

SDIV:

1.58

Индекс Язвы

CEFD:

2.89%

SDIV:

5.25%

Дневная вол-ть

CEFD:

14.32%

SDIV:

13.51%

Макс. просадка

CEFD:

-36.95%

SDIV:

-56.90%

Текущая просадка

CEFD:

-8.12%

SDIV:

-37.60%

Доходность по периодам

С начала года, CEFD показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 3.81%.


CEFD

С начала года

0.35%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

-1.45%

1 год

11.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SDIV

С начала года

3.81%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-6.42%

1 год

8.49%

5 лет

6.65%

10 лет

-3.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CEFD и SDIV

CEFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.


CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
График комиссии CEFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CEFD: 0.95%
График комиссии SDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDIV: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEFD и SDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CEFD
Ранг риск-скорректированной доходности CEFD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

SDIV
Ранг риск-скорректированной доходности SDIV, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDIV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEFD c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CEFD, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
CEFD: 0.74
SDIV: 0.61
Коэффициент Сортино CEFD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
CEFD: 1.06
SDIV: 0.90
Коэффициент Омега CEFD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CEFD: 1.14
SDIV: 1.11
Коэффициент Кальмара CEFD, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
CEFD: 0.46
SDIV: 0.23
Коэффициент Мартина CEFD, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
CEFD: 3.66
SDIV: 1.58

Показатель коэффициента Шарпа CEFD на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDIV равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFD и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.61
CEFD
SDIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и SDIV

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, что больше доходности SDIV в 10.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
15.06%13.90%14.76%16.57%10.31%5.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
10.99%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%

Просадки

Сравнение просадок CEFD и SDIV

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и SDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.12%
-28.01%
CEFD
SDIV

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и SDIV

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV) имеют волатильность 3.76% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.76%
3.83%
CEFD
SDIV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab