Хотите сбалансировать вложение в CB? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CB, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CB
253 ETF имеют низкую корреляцию с CB (менее 0.3), из них 193 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) (Artificial Intelligence), корреляция за 1 год — -0.46, против -0.20 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roundhill Generative AI & Technology ETF | -0.46 | -0.21 | -0.20 | 69 | Artificial Intelligence, Technology Equities | CB vs CHAT | |
| ProShares Ultra Semiconductors | -0.43 | -0.20 | 0.00 | 57 | Leveraged Equities, Semiconductors | CB vs USD | |
| iShares Expanded Tech Sector ETF | -0.41 | -0.15 | 0.06 | 58 | Technology Equities | CB vs IGM | |
| VanEck Semiconductor ETF | -0.41 | -0.18 | 0.02 | 87 | Semiconductors, Technology Equities | CB vs SMH | |
| Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -0.41 | -0.14 | 0.07 | 53 | Leveraged Equities, Technology Equities | CB vs TECL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CB и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Micron Technology, Inc. (MU) (Technology), корреляция за 1 год — -0.39, против 0.01 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology, Inc. | -0.39 | -0.17 | 0.01 | 99 | Technology | |
| Broadcom Inc. | -0.38 | -0.17 | 0.02 | 70 | Technology | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | -0.38 | -0.12 | -0.00 | 93 | Technology | |
| Nebius Group N.V. | -0.35 | — | — | 94 | Communication Services | |
| Marvell Technology, Inc. | -0.34 | -0.17 | 0.01 | 90 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CB
Добавьте CB в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CB