PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CB с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CB и XLU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CB и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,693.34%
558.93%
CB
XLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CB:

0.93

XLU:

1.54

Коэф-т Сортино

CB:

1.40

XLU:

2.13

Коэф-т Омега

CB:

1.17

XLU:

1.27

Коэф-т Кальмара

CB:

1.24

XLU:

1.60

Коэф-т Мартина

CB:

3.15

XLU:

6.38

Индекс Язвы

CB:

5.67%

XLU:

3.78%

Дневная вол-ть

CB:

19.24%

XLU:

15.61%

Макс. просадка

CB:

-64.24%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

CB:

-0.20%

XLU:

-3.21%

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 12.69% против 9.44% соответственно.


CB

С начала года

9.43%

1 месяц

5.91%

6 месяцев

3.85%

1 год

18.64%

5 лет

25.49%

10 лет

12.69%

XLU

С начала года

5.18%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

-1.42%

1 год

24.85%

5 лет

11.52%

10 лет

9.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CB и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CB
Ранг риск-скорректированной доходности CB, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CB c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CB, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CB: 0.93
XLU: 1.54
Коэффициент Сортино CB, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CB: 1.40
XLU: 2.13
Коэффициент Омега CB, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CB: 1.17
XLU: 1.27
Коэффициент Кальмара CB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CB: 1.24
XLU: 1.60
Коэффициент Мартина CB, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CB: 3.15
XLU: 6.38

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
1.54
CB
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и XLU

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности XLU в 2.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CB
Chubb Limited
1.21%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.88%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок CB и XLU

Максимальная просадка CB за все время составила -64.24%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20%
-3.21%
CB
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности CB и XLU

Chubb Limited (CB) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что CB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.79%
4.94%
CB
XLU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab