PortfoliosLab logo
Сравнение CB с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CB и XLU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CB и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,560.72%
551.92%
CB
XLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CB:

0.62

XLU:

1.24

Коэф-т Сортино

CB:

0.97

XLU:

1.72

Коэф-т Омега

CB:

1.13

XLU:

1.23

Коэф-т Кальмара

CB:

0.92

XLU:

2.05

Коэф-т Мартина

CB:

2.28

XLU:

5.26

Индекс Язвы

CB:

5.78%

XLU:

4.09%

Дневная вол-ть

CB:

21.21%

XLU:

17.31%

Макс. просадка

CB:

-64.24%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

CB:

-7.72%

XLU:

-4.24%

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 12.16% против 9.28% соответственно.


CB

С начала года

1.34%

1 месяц

-6.45%

6 месяцев

-2.45%

1 год

15.21%

5 лет

23.40%

10 лет

12.16%

XLU

С начала года

4.06%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

-1.20%

1 год

21.77%

5 лет

9.22%

10 лет

9.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CB и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CB
Ранг риск-скорректированной доходности CB, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CB c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CB, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CB: 0.62
XLU: 1.24
Коэффициент Сортино CB, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CB: 0.97
XLU: 1.72
Коэффициент Омега CB, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CB: 1.13
XLU: 1.23
Коэффициент Кальмара CB, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CB: 0.92
XLU: 2.05
Коэффициент Мартина CB, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CB: 2.28
XLU: 5.26

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
1.24
CB
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и XLU

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности XLU в 2.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CB
Chubb Limited
1.30%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.91%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок CB и XLU

Максимальная просадка CB за все время составила -64.24%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.72%
-4.24%
CB
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности CB и XLU

Chubb Limited (CB) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что CB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.56%
8.75%
CB
XLU