PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CB с XLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CB с XLB

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chubb Limited (CB) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).

XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CB или XLB.

Корреляция

Корреляция между CB и XLB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CB и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CB:

0.64

XLB:

-0.23

Коэф-т Сортино

CB:

1.01

XLB:

-0.19

Коэф-т Омега

CB:

1.13

XLB:

0.98

Коэф-т Кальмара

CB:

0.96

XLB:

-0.19

Коэф-т Мартина

CB:

2.34

XLB:

-0.54

Индекс Язвы

CB:

5.89%

XLB:

8.04%

Дневная вол-ть

CB:

21.23%

XLB:

19.52%

Макс. просадка

CB:

-64.24%

XLB:

-59.83%

Текущая просадка

CB:

-5.66%

XLB:

-10.94%

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 12.39% против 7.45% соответственно.

CB

С начала года

3.59%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

1.52%

1 год

13.57%

5 лет

25.85%

10 лет

12.39%

XLB

С начала года

2.80%

1 месяц

6.94%

6 месяцев

-5.96%

1 год

-4.38%

5 лет

13.59%

10 лет

7.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CB и XLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CB
Ранг риск-скорректированной доходности CB, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг риск-скорректированной доходности XLB, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CB c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа XLB равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и XLB

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности XLB в 1.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CB
Chubb Limited		1.28%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.97%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%

Просадки

Сравнение просадок CB и XLB

Максимальная просадка CB за все время составила -64.24%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CB и XLB

Chubb Limited (CB) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что CB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...