PortfoliosLab logo
Сравнение CB с XLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CB и XLB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CB и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,560.72%
635.01%
CB
XLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CB:

0.62

XLB:

-0.24

Коэф-т Сортино

CB:

0.97

XLB:

-0.21

Коэф-т Омега

CB:

1.13

XLB:

0.97

Коэф-т Кальмара

CB:

0.92

XLB:

-0.20

Коэф-т Мартина

CB:

2.28

XLB:

-0.61

Индекс Язвы

CB:

5.78%

XLB:

7.53%

Дневная вол-ть

CB:

21.21%

XLB:

19.44%

Макс. просадка

CB:

-64.24%

XLB:

-59.83%

Текущая просадка

CB:

-7.72%

XLB:

-14.53%

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 12.16% против 7.17% соответственно.


CB

С начала года

1.34%

1 месяц

-6.45%

6 месяцев

-2.45%

1 год

15.21%

5 лет

23.40%

10 лет

12.16%

XLB

С начала года

-1.34%

1 месяц

-4.64%

6 месяцев

-11.19%

1 год

-5.92%

5 лет

12.30%

10 лет

7.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CB и XLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CB
Ранг риск-скорректированной доходности CB, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

XLB
Ранг риск-скорректированной доходности XLB, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CB c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CB, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CB: 0.62
XLB: -0.24
Коэффициент Сортино CB, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CB: 0.97
XLB: -0.21
Коэффициент Омега CB, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CB: 1.13
XLB: 0.97
Коэффициент Кальмара CB, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CB: 0.92
XLB: -0.20
Коэффициент Мартина CB, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CB: 2.28
XLB: -0.61

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа XLB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
-0.24
CB
XLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и XLB

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности XLB в 2.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CB
Chubb Limited
1.30%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
2.05%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%

Просадки

Сравнение просадок CB и XLB

Максимальная просадка CB за все время составила -64.24%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.72%
-14.53%
CB
XLB

Волатильность

Сравнение волатильности CB и XLB

Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 10.56%, в то время как у Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) волатильность равна 13.94%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.56%
13.94%
CB
XLB