PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CB с XLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CB и XLB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CB и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,693.34%
667.75%
CB
XLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CB:

0.93

XLB:

-0.37

Коэф-т Сортино

CB:

1.40

XLB:

-0.43

Коэф-т Омега

CB:

1.17

XLB:

0.95

Коэф-т Кальмара

CB:

1.24

XLB:

-0.37

Коэф-т Мартина

CB:

3.15

XLB:

-0.84

Индекс Язвы

CB:

5.67%

XLB:

6.31%

Дневная вол-ть

CB:

19.24%

XLB:

14.19%

Макс. просадка

CB:

-64.24%

XLB:

-59.83%

Текущая просадка

CB:

-0.20%

XLB:

-10.72%

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 12.69% против 8.02% соответственно.


CB

С начала года

9.43%

1 месяц

5.91%

6 месяцев

3.85%

1 год

18.64%

5 лет

25.49%

10 лет

12.69%

XLB

С начала года

3.06%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

-9.34%

1 год

-5.07%

5 лет

16.98%

10 лет

8.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CB и XLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CB
Ранг риск-скорректированной доходности CB, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

XLB
Ранг риск-скорректированной доходности XLB, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CB c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CB, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CB: 0.93
XLB: -0.37
Коэффициент Сортино CB, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CB: 1.40
XLB: -0.43
Коэффициент Омега CB, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CB: 1.17
XLB: 0.95
Коэффициент Кальмара CB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CB: 1.24
XLB: -0.37
Коэффициент Мартина CB, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CB: 3.15
XLB: -0.84

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа XLB равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
-0.37
CB
XLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и XLB

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности XLB в 1.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CB
Chubb Limited
1.21%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
1.96%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%

Просадки

Сравнение просадок CB и XLB

Максимальная просадка CB за все время составила -64.24%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20%
-10.72%
CB
XLB

Волатильность

Сравнение волатильности CB и XLB

Chubb Limited (CB) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что CB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.79%
5.17%
CB
XLB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab