PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CB с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CB и VTI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CB и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,186.03%
635.92%
CB
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CB:

0.93

VTI:

0.53

Коэф-т Сортино

CB:

1.40

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

CB:

1.17

VTI:

1.10

Коэф-т Кальмара

CB:

1.24

VTI:

0.71

Коэф-т Мартина

CB:

3.15

VTI:

2.34

Индекс Язвы

CB:

5.67%

VTI:

3.22%

Дневная вол-ть

CB:

19.24%

VTI:

14.18%

Макс. просадка

CB:

-64.24%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

CB:

-0.20%

VTI:

-8.70%

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -4.51%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 12.69% против 11.82% соответственно.


CB

С начала года

9.43%

1 месяц

5.91%

6 месяцев

3.85%

1 год

18.64%

5 лет

25.49%

10 лет

12.69%

VTI

С начала года

-4.51%

1 месяц

-5.54%

6 месяцев

-1.05%

1 год

7.61%

5 лет

18.89%

10 лет

11.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CB и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CB
Ранг риск-скорректированной доходности CB, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CB c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CB, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CB: 0.93
VTI: 0.53
Коэффициент Сортино CB, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CB: 1.40
VTI: 0.80
Коэффициент Омега CB, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CB: 1.17
VTI: 1.10
Коэффициент Кальмара CB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CB: 1.24
VTI: 0.71
Коэффициент Мартина CB, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CB: 3.15
VTI: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.53
CB
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и VTI

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VTI в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CB
Chubb Limited
1.21%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.36%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок CB и VTI

Максимальная просадка CB за все время составила -64.24%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20%
-8.70%
CB
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности CB и VTI

Chubb Limited (CB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.79% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.79%
5.91%
CB
VTI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab