Сравнение CB с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chubb Limited (CB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CB или VTI.
Основные характеристики
| CB | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.97% | 6.51% |
| Дох-ть за 1 год | 25.29% | 25.00% |
| Дох-ть за 3 года | 15.71% | 6.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.54% | 12.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.41% | 11.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 17.22% | 12.08% |
| Макс. просадка | -64.24% | -55.45% |
| Current Drawdown | -5.36% | -3.12% |
Корреляция
Корреляция между CB и VTI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CB и VTI
С начала года, CB показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 6.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CB имеют среднегодовую доходность 11.41%, а акции VTI немного впереди с 11.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CB c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и VTI
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что сопоставимо с доходностью VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.40% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 2.28% | 2.79% | 1.46% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CB и VTI
Максимальная просадка CB за все время составила -64.24%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CB и VTI
Chubb Limited (CB) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что CB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.