PortfoliosLab logo
Сравнение CB с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CB и NXST составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CB и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%1,700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,170.10%
1,414.87%
CB
NXST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CB:

0.62

NXST:

-0.08

Коэф-т Сортино

CB:

0.97

NXST:

0.14

Коэф-т Омега

CB:

1.13

NXST:

1.02

Коэф-т Кальмара

CB:

0.92

NXST:

-0.10

Коэф-т Мартина

CB:

2.28

NXST:

-0.23

Индекс Язвы

CB:

5.78%

NXST:

11.28%

Дневная вол-ть

CB:

21.21%

NXST:

35.00%

Макс. просадка

CB:

-64.24%

NXST:

-96.66%

Текущая просадка

CB:

-7.72%

NXST:

-22.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CB:

$111.85B

NXST:

$4.64B

EPS

CB:

$20.76

NXST:

$21.40

Коэффициент P/E

CB:

13.44

NXST:

7.11

Коэффициент PEG

CB:

2.43

NXST:

8.10

Коэффициент P/S

CB:

1.99

NXST:

0.86

Коэффициент P/B

CB:

1.72

NXST:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

CB:

$43.00B

NXST:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

CB:

$42.97B

NXST:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

CB:

$9.63B

NXST:

$1.68B

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у NXST с доходностью -2.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CB имеют среднегодовую доходность 12.16%, а акции NXST немного впереди с 12.73%.


CB

С начала года

1.34%

1 месяц

-6.45%

6 месяцев

-2.45%

1 год

15.21%

5 лет

23.40%

10 лет

12.16%

NXST

С начала года

-2.52%

1 месяц

-15.25%

6 месяцев

-8.98%

1 год

-0.08%

5 лет

22.35%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CB и NXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CB
Ранг риск-скорректированной доходности CB, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CB c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CB, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CB: 0.62
NXST: -0.08
Коэффициент Сортино CB, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CB: 0.97
NXST: 0.14
Коэффициент Омега CB, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CB: 1.13
NXST: 1.02
Коэффициент Кальмара CB, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CB: 0.92
NXST: -0.10
Коэффициент Мартина CB, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CB: 2.28
NXST: -0.23

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа NXST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
-0.08
CB
NXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и NXST

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности NXST в 4.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CB
Chubb Limited
1.30%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
4.56%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%

Просадки

Сравнение просадок CB и NXST

Максимальная просадка CB за все время составила -64.24%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и NXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.72%
-22.10%
CB
NXST

Волатильность

Сравнение волатильности CB и NXST

Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 10.56%, в то время как у Nexstar Media Group, Inc. (NXST) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.56%
15.97%
CB
NXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CB и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию