Хотите сбалансировать вложение в CAMT? У ETF ниже самая низкая корреляция с CAMT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CAMT падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CAMT.
Лучшие диверсификаторы для CAMT
1 ETF имеют низкую корреляцию с CAMT (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — 0.03, почти не изменилась с 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 100 | Ultrashort Bond | CAMT vs MINT | |
| iShares S&P 100 ETF | 0.44 | 0.46 | 0.52 | 51 | Large Cap Blend Equities | CAMT vs OEF | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.49 | 0.48 | 0.53 | 59 | S&P 500 | CAMT vs SPY | |
| iShares Core S&P 500 ETF | 0.50 | 0.48 | 0.54 | 59 | S&P 500 | CAMT vs IVV | |
| Roundhill Generative AI & Technology ETF | 0.54 | 0.56 | — | 89 | Technology Equities | CAMT vs CHAT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CAMT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CAMT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.08 | -0.05 | 0.07 | 70 | Energy | |
| Murphy USA Inc. | -0.06 | 0.05 | 0.07 | 66 | Consumer Cyclical | |
| Merck & Co., Inc. | -0.05 | -0.03 | -0.05 | 89 | Healthcare | |
| Eli Lilly and Company | -0.04 | 0.13 | 0.10 | 74 | Healthcare | |
| Walmart Inc. | -0.03 | 0.05 | 0.08 | 69 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CAMT
Добавьте CAMT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CAMT