Сравнение BUFD с BTAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).
BUFD и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFD и BTAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFD и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | -0.60% | 10.66% | 12.42% | 15.40% | -7.70% | 5.97% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -4.41% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFD показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -4.03%.
BUFD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFD и BTAL
BUFD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Доходность на риск
BUFD vs. BTAL — Ранг доходности на риск
BUFD
BTAL
Сравнение BUFD c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFD | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | -1.42 | +2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | -2.16 | +4.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.77 | +0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.92 | +2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | -1.25 | +11.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFD | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -1.42 | +2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | -0.09 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | -0.17 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между BUFD и BTAL составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFD и BTAL
BUFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок BUFD и BTAL
Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки BTAL в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и BTAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFD | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.75% | -41.01% | +30.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -34.94% | +28.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.75% | -34.94% | +24.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -40.18% | +38.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -21.67% | +19.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 25.73% | -24.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFD и BTAL
Текущая волатильность для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 2.68%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFD | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 6.72% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 15.84% | -11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.03% | 22.50% | -13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 18.36% | -10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 17.04% | -9.41% |