PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFD с BTAL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - BUFD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Both are actively managed. Over the past 5 years, BUFD returned 7.32%/yr vs -5.19%/yr for BTAL. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. BUFD charges 0.95%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности BUFD и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -21.82%.

BUFD

1 день
0.08%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.64%
6 месяцев
4.12%
1 год
12.44%
3 года*
11.62%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-21.82%
6 месяцев
-20.63%
1 год
-35.93%
3 года*
-13.04%
5 лет*
-5.19%
10 лет*
-5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFD и BTAL

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		4.64%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.86%
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		-21.82%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-4.20%

Correlation

The correlation between BUFD and BTAL is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

-0.58

The correlation between BUFD and BTAL shifts across timeframes, from -0.68 (1 year) to -0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с SPYBUFD с PHEQBUFD с BSCR
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

BUFD vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFDBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-1.58

+3.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
-2.46

+6.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.74

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

-0.96

+4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.50

-1.81

+21.31

BUFD vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFD и BTAL

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFDBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-52.70%

+41.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-37.60%

+34.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.15%

-47.83%

+37.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

-47.83%

+37.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-51.27%

+50.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-22.06%

+20.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

20.14%

-19.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и BTAL

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 1.67%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFDBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

9.29%

-7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

16.70%

-12.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

22.83%

-17.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.75%

19.10%

-11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.54%

17.35%

-9.81%

Сравнение комиссий BUFD и BTAL

BUFD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и BTAL

BUFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		3.18%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUFD and BTAL have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (9.29%) compared to BUFD (1.67%). In terms of maximum drawdown, BUFD dropped -10.75% vs BTAL's -52.70%.

On 5-year performance, BUFD leads with 7.32% vs -5.19% for BTAL. On fees, BUFD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BUFD has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUFD has performed better with a 7.32% return vs -5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.00% for BUFD.

BUFD is categorized as Defined Outcome, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: FT Vest and AGF. Their fees differ too: 0.95% for BUFD and 1.40% for BTAL.

BUFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFD и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор