PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFD с BTAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - BUFD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. BUFD is actively managed, while BTAL is passively managed. Over the past 5 years, BUFD returned 7.62%/yr vs -4.56%/yr for BTAL. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. BUFD charges 0.95%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности BUFD и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -19.67%.

BUFD

1 день
-0.08%
1 месяц
1.70%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.68%
1 год
14.40%
3 года*
12.09%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFD и BTAL

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		5.08%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.97%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-4.41%

Correlation

The correlation between BUFD and BTAL is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

-0.58

The correlation between BUFD and BTAL has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFD и BTAL

Секторы
BUFD
BTAL

Технологии

36.2%
19.5%

Финансовые услуги

11.9%
14.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.8%

Здравоохранение

8.4%
10.2%

Промышленность

8.1%
13.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.6%

Энергетика

3.5%
4.4%

Коммунальные услуги

2.3%
5.2%

Недвижимость

1.9%
6.2%

Сырьевые материалы

1.8%
4.0%

Технологии

BUFD
36.2%
BTAL
19.5%

Финансовые услуги

BUFD
11.9%
BTAL
14.9%

Коммуникационные услуги

BUFD
10.9%
BTAL
3.4%

Потребительский циклический сектор

BUFD
10.1%
BTAL
12.8%

Здравоохранение

BUFD
8.4%
BTAL
10.2%

Промышленность

BUFD
8.1%
BTAL
13.7%

Потребительский защитный сектор

BUFD
4.9%
BTAL
5.6%

Энергетика

BUFD
3.5%
BTAL
4.4%

Коммунальные услуги

BUFD
2.3%
BTAL
5.2%

Недвижимость

BUFD
1.9%
BTAL
6.2%

Сырьевые материалы

BUFD
1.8%
BTAL
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с SPYBUFD с PHEQBUFD с BSCR
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

BUFD vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
-1.72

+4.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
-2.70

+7.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

0.72

+0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

-0.99

+5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.97

-1.72

+24.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

-1.72

+4.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

-0.24

+1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

-0.24

+1.24

Просадки

Сравнение просадок BUFD и BTAL

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFDBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-50.28%

+39.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-37.50%

+34.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.15%

-45.16%

+35.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

-45.16%

+34.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-49.93%

+49.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-21.95%

+19.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

21.54%

-20.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и BTAL

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 0.79%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFDBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

7.54%

-6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

15.38%

-11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

21.59%

-16.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

18.75%

-11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.55%

17.23%

-9.68%

Сравнение комиссий BUFD и BTAL

BUFD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и BTAL

BUFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUFD and BTAL have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.54%) compared to BUFD (0.79%). In terms of maximum drawdown, BUFD dropped -10.75% vs BTAL's -50.28%.

On 5-year performance, BUFD leads with 7.62% vs -4.56% for BTAL. On fees, BUFD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BUFD has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUFD has performed better with a 7.62% return vs -4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for BUFD.

BUFD is categorized as Defined Outcome, while BTAL is Long-Short. They also come from different issuers: FT Vest and AGF. Their fees differ too: 0.95% for BUFD and 2.11% for BTAL.

BUFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFD и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор