PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFD с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

BUFD и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFD и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFD и AGG

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.97%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-0.98%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%.

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий BUFD и AGG

BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BUFD vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.93

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.32

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.76

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

4.89

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.93

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.04

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.60

+0.28

Корреляция

Корреляция между BUFD и AGG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и AGG

BUFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок BUFD и AGG

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFDAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-18.43%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-2.52%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

-17.82%

+7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.30%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.71%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.91%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и AGG

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что BUFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFDAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

1.67%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

2.55%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

4.37%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

6.07%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

5.39%

+2.24%