Сравнение BTC-USD с GBTC
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 59.68%/yr vs 49.25%/yr for GBTC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTC-USD показывает доходность -28.54%, а GBTC немного выше – -28.07%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции GBTC по среднегодовой доходности: 59.68% против 49.25% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
GBTC
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- -21.09%
- С начала года
- -28.07%
- 6 месяцев
- -30.74%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- 53.71%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 49.25%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -28.07% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and GBTC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.58 |
The correlation between BTC-USD and GBTC shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. GBTC — Ранг доходности на риск
BTC-USD
GBTC
Сравнение BTC-USD c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.77 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.38 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | -0.91 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.17 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.60 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.65 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и GBTC
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -89.91% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -52.45% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -52.45% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -85.42% | +8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -89.91% | +6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.86% | -50.05% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.32% | -43.44% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | 29.16% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и GBTC
Bitcoin (BTC-USD) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеют волатильность 11.59% и 11.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 11.75% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 34.55% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 44.19% | -8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.95% | 62.40% | -17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 82.22% | -25.51% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and GBTC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (11.75%) compared to BTC-USD (11.59%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs GBTC's -89.91%.
GBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор