PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTC-USD с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTC-USD и GBTC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BTC-USD с GBTC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin (BTC-USD) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTC-USD или GBTC.

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTC-USD:

1.13

GBTC:

0.98

Коэф-т Сортино

BTC-USD:

2.85

GBTC:

1.62

Коэф-т Омега

BTC-USD:

1.30

GBTC:

1.19

Коэф-т Кальмара

BTC-USD:

2.03

GBTC:

1.83

Коэф-т Мартина

BTC-USD:

9.98

GBTC:

4.06

Индекс Язвы

BTC-USD:

11.19%

GBTC:

12.84%

Дневная вол-ть

BTC-USD:

41.36%

GBTC:

52.84%

Макс. просадка

BTC-USD:

-93.18%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

BTC-USD:

-5.40%

GBTC:

-5.98%

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции GBTC по среднегодовой доходности: 85.17% против 76.27% соответственно.

BTC-USD

С начала года

13.07%

1 месяц

12.14%

6 месяцев

8.39%

1 год

54.53%

3 года

49.33%

5 лет

61.22%

10 лет

85.17%

GBTC

С начала года

11.42%

1 месяц

11.04%

6 месяцев

6.98%

1 год

51.51%

3 года

65.13%

5 лет

53.39%

10 лет

76.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTC-USD и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTC-USD c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBTC равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и GBTC

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -93.18%, примерно равная максимальной просадке GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и GBTC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и GBTC

Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...