Сравнение BTC-USD с BITO
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Over the past 3 years, BTC-USD returned 31.02%/yr vs 22.23%/yr for BITO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -29.97%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -32.00%.
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
BITO
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -26.17%
- С начала года
- -32.00%
- 6 месяцев
- -33.58%
- 1 год
- -43.17%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | -28.14% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.00% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and BITO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between BTC-USD and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. BITO — Ранг доходности на риск
BTC-USD
BITO
Сравнение BTC-USD c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.82 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.47 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.99 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | -0.12 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и BITO
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -77.86% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -53.10% | +2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.87% | -53.10% | +2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.87% | -53.10% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.29% | -36.76% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.02% | 29.46% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и BITO
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 9.76% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.26% | 33.97% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.65% | 43.86% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.98% | 55.13% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.70% | 55.13% | +1.57% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and BITO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to BITO (9.76%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs BITO's -77.86%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор