PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTC-USD с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTC-USD и BITO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BTC-USD с BITO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin (BTC-USD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTC-USD или BITO.

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTC-USD:

1.13

BITO:

0.80

Коэф-т Сортино

BTC-USD:

2.85

BITO:

1.43

Коэф-т Омега

BTC-USD:

1.30

BITO:

1.17

Коэф-т Кальмара

BTC-USD:

2.03

BITO:

1.40

Коэф-т Мартина

BTC-USD:

9.98

BITO:

3.12

Индекс Язвы

BTC-USD:

11.19%

BITO:

13.92%

Дневная вол-ть

BTC-USD:

41.36%

BITO:

53.54%

Макс. просадка

BTC-USD:

-93.18%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

BTC-USD:

-5.40%

BITO:

-6.06%

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью 9.30%.

BTC-USD

С начала года

13.07%

1 месяц

12.14%

6 месяцев

8.39%

1 год

54.53%

3 года

49.33%

5 лет

61.22%

10 лет

85.17%

BITO

С начала года

9.30%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

3.69%

1 год

42.65%

3 года

41.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTC-USD и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTC-USD c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа BITO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и BITO

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и BITO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и BITO

Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...