PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTC-USD с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BTC-USD с BITO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin (BTC-USD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTC-USD или BITO.

Корреляция

Корреляция между BTC-USD и BITO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.81%
19.80%
BTC-USD
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTC-USD:

1.90

BITO:

0.58

Коэф-т Сортино

BTC-USD:

2.52

BITO:

1.19

Коэф-т Омега

BTC-USD:

1.26

BITO:

1.14

Коэф-т Кальмара

BTC-USD:

1.68

BITO:

1.03

Коэф-т Мартина

BTC-USD:

8.54

BITO:

2.33

Индекс Язвы

BTC-USD:

11.32%

BITO:

13.79%

Дневная вол-ть

BTC-USD:

42.81%

BITO:

55.22%

Макс. просадка

BTC-USD:

-93.07%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

BTC-USD:

-11.73%

BITO:

-14.26%

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -1.44%.

BTC-USD

С начала года

0.29%

1 месяц

7.12%

6 месяцев

37.47%

1 год

45.77%

5 лет

65.44%

10 лет

82.48%

BITO

С начала года

-1.44%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

32.61%

1 год

37.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTC-USD и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTC-USD c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BTC-USD: 2.02
BITO: 1.78
Коэффициент Сортино BTC-USD, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BTC-USD: 2.62
BITO: 2.44
Коэффициент Омега BTC-USD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
BTC-USD: 1.27
BITO: 1.28
Коэффициент Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
BTC-USD: 1.81
BITO: 1.45
Коэффициент Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
BTC-USD: 9.04
BITO: 7.56

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа BITO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.02
1.78
BTC-USD
BITO

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и BITO

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.73%
-14.26%
BTC-USD
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и BITO

Bitcoin (BTC-USD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 16.27% и 16.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.27%
16.62%
BTC-USD
BITO