PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTC-USD с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BTC-USD с BITO

Последнее обновление 27 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin (BTC-USD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTC-USD или BITO.

Корреляция

Корреляция между BTC-USD и BITO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
35.23%
10.93%
BTC-USD
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTC-USD:

1.06

BITO:

0.47

Коэф-т Сортино

BTC-USD:

1.73

BITO:

1.08

Коэф-т Омега

BTC-USD:

1.17

BITO:

1.12

Коэф-т Кальмара

BTC-USD:

0.85

BITO:

0.85

Коэф-т Мартина

BTC-USD:

5.25

BITO:

1.95

Индекс Язвы

BTC-USD:

10.55%

BITO:

13.60%

Дневная вол-ть

BTC-USD:

42.38%

BITO:

54.96%

Макс. просадка

BTC-USD:

-93.07%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

BTC-USD:

-18.13%

BITO:

-20.61%

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность -6.99%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -8.74%.

BTC-USD

С начала года

-6.99%

1 месяц

-4.94%

6 месяцев

37.63%

1 год

24.17%

5 лет

68.12%

10 лет

80.05%

BITO

С начала года

-8.74%

1 месяц

-8.31%

6 месяцев

32.04%

1 год

16.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTC-USD и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTC-USD c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.001.060.77
Коэффициент Сортино BTC-USD, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.731.41
Коэффициент Омега BTC-USD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.201.301.401.171.17
Коэффициент Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.850.51
Коэффициент Мартина BTC-USD, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.253.75
BTC-USD
BITO

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа BITO равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.06
0.77
BTC-USD
BITO

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и BITO

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-18.13%
-20.61%
BTC-USD
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и BITO

Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 20.15% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 17.94%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
20.15%
17.94%
BTC-USD
BITO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab