PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The fund will principally invest in the following securities: commercial and residential mortgage-backed securities; obligations of non-U.S. governments and supra-national organizations, such as the World Bank, which are chartered to promote economic development; obligations of domestic and non-U.S. corporations; asset-backed securities; collateralized mortgage obligations; U.S. Treasury and agency securities; when-issued and delayed delivery securities; derivatives; cash equivalent investments; repurchase agreements and reverse repurchase agreements; and dollar rolls.

Хотите диверсифицировать портфель помимо BRASX? У фондов ниже самая низкая корреляция с BRASX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BRASX.

Лучшие диверсификаторы для BRASX

14 фондов имеют низкую корреляцию с BRASX (менее 0.3), из них 3 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) (Long-Short), корреляция за 1 год — -0.16, почти не изменилась с -0.16 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares-0.16-0.15-0.16
96
Long-ShortBRASX vs VMNFX
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y-0.08-0.11-0.30
55
Systematic TrendBRASX vs ASFYX
BDMIX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class ...-0.020.020.01
96
Equity Market NeutralBRASX vs BDMIX
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio0.110.010.34
100
Short-Term BondBRASX vs DFCFX
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund0.160.480.56
61
Short-Term BondBRASX vs GPARX
Смотреть все 36 диверсификаторов для BRASX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BRASX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BRASX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — BlackRock Capital Allocation Term Trust (BCAT) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.20, почти не изменилась с 0.17 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
BCAT
BlackRock Capital Allocation Term Trust0.200.120.17
94
Financial Services

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит BRASX

Добавьте BRASX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с BRASX