Хотите диверсифицировать портфель помимо BPLEX? У фондов ниже самая низкая корреляция с BPLEX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BPLEX.
Лучшие диверсификаторы для BPLEX
10 фондов имеют низкую корреляцию с BPLEX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miller Market Neutral Income Fund Class I | -0.11 | — | — | 99 | Equity Market Neutral | BPLEX vs MMNIX | |
| AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 0.02 | 0.02 | -0.04 | 84 | Systematic Trend | BPLEX vs QMHIX | |
| Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fu... | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 98 | Multistrategy | BPLEX vs SHRIX | |
| Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 0.13 | 0.06 | 0.03 | 100 | Multistrategy | BPLEX vs SRRIX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 0.16 | 0.14 | 0.23 | 96 | Long-Short | BPLEX vs VMNIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BPLEX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BPLEX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.24, против 0.58 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.24 | 0.43 | 0.58 | 53 | Financial Services | |
| Celestica Inc. | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 79 | Technology | |
| AngloGold Ashanti Limited | 0.35 | 0.27 | 0.26 | 76 | Basic Materials | |
| General American Investors Company, Inc. | 0.48 | 0.59 | 0.62 | 92 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит BPLEX
Добавьте BPLEX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BPLEX