Сравнение BNDI с TLT
BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. BNDI is actively managed, while TLT is passively managed. Over the past 3 years, BNDI returned 5.11%/yr vs -0.82%/yr for TLT. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. BNDI charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности BNDI и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDI показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%.
BNDI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.76%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.33M | $1.30M | $1.46M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам BNDI и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.42% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.88% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -10.60% |
Correlation
The correlation between BNDI and TLT is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between BNDI and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDI vs. TLT — Ранг доходности на риск
BNDI
TLT
Сравнение BNDI c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDI | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.22 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | -0.48 | +5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDI и TLT
Максимальная просадка BNDI за все время составила -7.25%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.25% | -48.35% | +41.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -7.74% | +4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.90% | -14.79% | +9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -41.60% | +40.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -14.00% | +12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 3.65% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и TLT
Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) составляет 1.01%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что BNDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 2.51% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 6.88% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 9.25% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 15.74% | -9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 14.83% | -8.71% |
Сравнение комиссий BNDI и TLT
BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и TLT
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.87% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
BNDI and TLT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.51%) compared to BNDI (1.01%). In terms of maximum drawdown, BNDI dropped -7.25% vs TLT's -48.35%.
On 3-year performance, BNDI leads with 5.11% vs -0.82% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BNDI has performed better with a 5.11% return vs -0.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.
BNDI has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 4.70% for TLT.
BNDI is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while TLT is Government Bonds. They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.58% for BNDI and 0.15% for TLT.
BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDI и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор