PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BNDI с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDI с TLT

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

BNDI и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDI или TLT.

Корреляция

Корреляция между BNDI и TLT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BNDI и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNDI:

0.88

TLT:

-0.13

Коэф-т Сортино

BNDI:

1.15

TLT:

-0.16

Коэф-т Омега

BNDI:

1.14

TLT:

0.98

Коэф-т Кальмара

BNDI:

0.96

TLT:

-0.06

Коэф-т Мартина

BNDI:

2.16

TLT:

-0.33

Индекс Язвы

BNDI:

2.03%

TLT:

8.05%

Дневная вол-ть

BNDI:

5.51%

TLT:

14.43%

Макс. просадка

BNDI:

-6.98%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

BNDI:

-1.74%

TLT:

-42.75%

Доходность по периодам

С начала года, BNDI показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.08%.

BNDI

С начала года

1.77%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

1.54%

1 год

4.79%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TLT

С начала года

-0.08%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

-2.59%

1 год

-1.90%

3 года

-6.90%

5 лет

-9.70%

10 лет

-0.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий BNDI и TLT

BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNDI и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDI
Ранг риск-скорректированной доходности BNDI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNDI c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BNDI на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDI и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDI и TLT

Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности TLT в 4.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.69%5.54%5.18%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.40%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок BNDI и TLT

Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BNDI и TLT

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) составляет 1.76%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что BNDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...