Сравнение BNDI с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
BNDI и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDI или TLT.
Основные характеристики
| BNDI | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.40% | -3.07% |
| Дох-ть за 1 год | 9.00% | 11.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 0.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 1.05 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 0.22 |
| Коэф-т Мартина | 5.43 | 1.70 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 5.92% |
| Дневная вол-ть | 5.82% | 14.93% |
| Макс. просадка | -6.98% | -48.35% |
| Текущая просадка | -2.83% | -39.60% |
Корреляция
Корреляция между BNDI и TLT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BNDI и TLT
С начала года, BNDI показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -3.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDI и TLT
BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNDI c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и TLT
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности TLT в 3.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.42% | 5.18% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.97% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок BNDI и TLT
Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и TLT
Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) составляет 1.28%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что BNDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.