Сравнение BNDI с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
BNDI и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDI и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDI и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.61% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.60% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDI показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%.
BNDI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDI и TLT
BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
BNDI vs. TLT — Ранг доходности на риск
BNDI
TLT
Сравнение BNDI c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDI | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | -0.13 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | -0.10 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.06 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | -0.13 | +6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.13 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.26 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между BNDI и TLT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и TLT
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.74% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок BNDI и TLT
Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -48.35% | +41.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -9.23% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -40.23% | +38.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -13.62% | +11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 4.39% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и TLT
Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) составляет 2.06%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что BNDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 3.71% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 6.61% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 11.40% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 15.88% | -9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 14.93% | -8.66% |