Хотите диверсифицировать портфель помимо BIV? У ETF ниже самая низкая корреляция с BIV — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BIV.
Лучшие диверсификаторы для BIV
908 ETF имеют низкую корреляцию с BIV (менее 0.3), из них 92 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.48, почти не изменилась с -0.52 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.48 | -0.48 | -0.52 | 73 | Leveraged Currency | BIV vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.41 | -0.24 | -0.15 | 57 | Oil & Gas | BIV vs DBE | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.40 | -0.22 | -0.13 | 84 | Oil & Gas | BIV vs UGA | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.37 | — | — | 81 | Systematic Trend | BIV vs FFUT | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.36 | -0.20 | -0.12 | 52 | Commodities | BIV vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BIV, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BIV и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.32, против -0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.32 | -0.15 | -0.13 | 69 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.28 | -0.11 | -0.10 | 74 | Energy | |
| Devon Energy Corporation | -0.26 | -0.11 | -0.10 | 76 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.26 | -0.10 | -0.11 | 78 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.26 | -0.11 | -0.10 | 67 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BIV
Добавьте BIV в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BIV