Хотите диверсифицировать портфель помимо BIV? ETF ниже исторически двигались иначе, чем BIV, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для BIV
704 ETF имеют низкую корреляцию с BIV (менее 0.3), из них 96 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.46, почти не изменилась с -0.52 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.46 | -0.49 | -0.52 | 56 | Leveraged Currency | BIV vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.44 | -0.25 | -0.15 | 54 | Oil & Gas | BIV vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.41 | -0.24 | -0.13 | 72 | Oil & Gas | BIV vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.39 | -0.19 | -0.11 | 51 | Commodities | BIV vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.38 | -0.21 | -0.12 | 51 | Commodities | BIV vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с BIV и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.34, против -0.13 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.34 | -0.17 | -0.13 | 68 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.30 | -0.12 | -0.10 | 72 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.29 | -0.12 | -0.11 | 84 | Energy | |
| BP p.l.c. | -0.29 | -0.12 | -0.11 | 71 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.28 | -0.12 | -0.10 | 65 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BIV
Добавьте BIV в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BIV