PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCI с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCI с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, BCI returned 10.84%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BCI charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности BCI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCI показывает доходность 25.35%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

BCI

1 день
-1.05%
1 месяц
-3.58%
С начала года
25.35%
6 месяцев
24.07%
1 год
37.16%
3 года*
15.51%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCI и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		25.35%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%24.16%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between BCI and JEPI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.17

The correlation between BCI and JEPI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BCI и JEPI

Секторы
BCI
JEPI

Финансовые услуги

100.0%
9.8%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

14.1%

Промышленность

-

13.8%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Финансовые услуги

BCI
100.0%
JEPI
9.8%

Сырьевые материалы

BCI

-

JEPI
1.9%

Коммуникационные услуги

BCI

-

JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

BCI

-

JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

BCI

-

JEPI
9.6%

Энергетика

BCI

-

JEPI
3.5%

Здравоохранение

BCI

-

JEPI
14.1%

Промышленность

BCI

-

JEPI
13.8%

Недвижимость

BCI

-

JEPI
3.5%

Технологии

BCI

-

JEPI
19.1%

Коммунальные услуги

BCI

-

JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

BCI vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCIJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.05

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.57

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

1.24

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.53

3.96

+8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCI vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCIJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.05

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.02

-0.55

Просадки

Сравнение просадок BCI и JEPI

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCIJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-13.71%

-18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-6.68%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.38%

-13.26%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-13.71%

-12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-4.31%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-2.12%

-9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.08%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и JEPI

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что BCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCIJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

1.46%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

6.10%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

7.87%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

11.06%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

10.80%

+4.85%

Сравнение комиссий BCI и JEPI

BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и JEPI

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.15%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCI and JEPI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCI has higher volatility (5.23%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, BCI dropped -32.69% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, BCI leads with 10.84% vs 7.37% for JEPI. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BCI has performed better with a 10.84% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

BCI has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 8.23% for JEPI.

BCI is categorized as Commodities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Aberdeen and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for BCI and 0.35% for JEPI.

BCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCI и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор